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公募量化掘金食品饮料板块 有基金近两年涨幅达170%

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本报记者 王思文

近两三年来,食品饮料领域无疑是A股市场关注度最高的领域之一。尤其12月以来,在市场调整的背景下,食品饮料板块逆市上涨,白酒等龙头公司涨势如虹。Wind数据显示,中信一级行业中,食品饮料12月1日至12月9日涨幅高达7.45%,位居所有行业涨幅冠军;同时该行业今年以来涨幅达到71.08%,同样位居所有行业今年涨幅冠军。

值得注意的是,多只基金凭借其雄厚的投研实力及敏锐的眼光正掘金这一市场风口,如银华基金旗下的银华食品饮料量化优选基金。近日,银华食品饮料量化优选股票基金因其绩优成绩开始吸引市场关注。据银河证券数据截至12月4日,该基金近一年、近两年涨幅高达到81.51%、170.39%。

《证券日报》记者从银华基金处了解,能在食品饮料这一风口掘金,并获得超越市场的收益,得益于银华食品饮料量化优选股票基金颇具特色的运作模式。据悉,该基金是行业内少有的采取“SMARTBETA”策略布局食品饮料主题的基金,是在传统被动化指数投资的基础上通过量化模型对选股和权重安排的优化,获得跑赢传统市值指数的超额收益阿尔法,在阿尔法和贝塔之间寻求回报和波动率的平衡。

从具体运作方面来看,银华食品饮料量化优选股票基金将60%-70%股票仓位用于被动投资股票,从相应界定的投资范围内抽取选择50至100只股票,跟着复制业绩比较基准,在此基础上剩下的仓位配置较为潜力或者较为看好的股票,通过主动调整选股或者权重的方式以期获得超额收益。事实上,银华基金对量化投资业务的探索始于2009年,银华基金量化团队在业内也因其创建早、实力强而知名。

(编辑 何帆)

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