关于优化境内美元拆借加权成交利率的通知

2019-08-22 17:07:16 来源: 中国外汇交易中心 举报
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(原标题:关于优化境内美元拆借加权成交利率的通知)

银行间外汇市场会员:

为满足市场需求,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2019年8月26日推出境内银银间美元拆借加权成交利率,并对原境内美元拆借加权成交利率进行优化,相关事宜通知如下。

一、推出境内银银间美元拆借加权成交利率

境内银银间美元拆借加权成交利率是境内银行与银行之间达成美元拆借交易的加权价格。

1.期限品种

选取美元拆借活跃期限纳入计算,包括隔夜(O/N)、1周、2周、1个月、3个月、6个月共六个标准期限。

2.计算与发布

交易中心在全量美元拆借成交数据的基础上剔除境外机构和非银机构的成交数据,将当日开市到对应时点成交价格按量加权平均得到各期限下的境内银银间美元拆借加权成交利率。中国货币网于每个交易日11:00和17:00发布及更新,交易系统在开市期间每整点更新一次。

二、优化原境内美元拆借加权成交利率

原境内美元拆借加权成交利率更名为银行间美元拆借加权成交利率,展示全市场的美元拆借交易的加权成交价格。同时,增加发布期限为2周的银行间美元拆借加权利率,计算与发布方式与其他期限保持一致。

特此通知。

中 国 外 汇 交 易 中 心

2019年8月21日

钟齐鸣 本文来源:中国外汇交易中心 责任编辑:钟齐鸣_NF5619
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