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七成量化基金今年业绩不佳 银华基金旗下产品垫底

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中国网财经5月17日讯(记者 张明江) 近两年股市分化严重、市场风格频繁转换,在复杂的市场环境下,量化基金业绩在今年也黯然失色,财汇金融大数据显示,209只量化基金中(A/B/C类份额分开计算)有147只今年以来业绩告负,占比超七成,其中银华基金旗下量化产品整体业绩表现垫底。

2017以来,量化基金整体业绩依然跑赢了大盘,但在龙头蓝筹股支持的结构化行情下,量化基金业绩相比之下普遍不达标。数据显示,截至5月15日,209只可统计的量化基金今年以来平均下跌1.35%。

具体来看,截至5月15日,今年以来共有6只量化基金跌幅超10%,共30只量化基金跌幅超%,此外,仅5只量化基金涨幅超10%,收尾业绩差距近20%。

其中银华基金旗下量化产品近几年来业绩表现普标不佳,截至5月15日,银华中证800等权指数增强分级B今年以来累计下跌12.69%,在量化基金中跌幅最大,此外,银华智能汽车量化股票发起式C、银华智能汽车量化股票发起式A跌幅亦超10%,跌幅超10%的量化基金中银华基金旗下产品占去半数。

此外,银华新能源新材料量化股票发起式C、银华新能源新材料量化股票发起式A跌幅在8%以上,银华基金旗下16只量化产品(A/B/C类份额分开计算)中有11只业绩为负,平均跌幅2.45%.

另据数据显示,今年以来涨幅超10%的5只量化基金中,除交银阿尔法核心混合外,其余4只基金均为医药类主题基金,银华基金旗下实现正收益的量化基金则分别为近年来市场表现较好的医药、食品饮料主题基金。

近几年来,主动量化基金已成为基金公司重点布局方向,而目前在发和已经成立的的量化基金多数均为主动量化基金。

有基金经理表示,主动量化基金是以量化模型为基础实现对个股的广泛筛选,而多因子选股模型又是最经典的量化模型,主要因子的表现是影响整个模型表现的核心因素。

2016年,部分量化基金因小市值的风格因子获得了超额收益,而自2017年后,市场大小盘风格转换,大盘风格、关注基本面投资与价值投资、并适当通过技术面因子增强的基金均取得了不错的业绩,而部分量化基金没有及时调整模型,使其在某一类因子上过度暴露,导致样本外运行出现偏差,造成业绩不佳。

今年年初以来,市场风格再度转换,虽然目前已有多家基金公司构建了相对成熟的动态多因子模型体系和多策略体系,但模型调整相对滞后依然重创了量化基金的业绩。

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