金元顺安新经济主题混合型证券投资基金2017年第4季度报告

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2017年12月31日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年01月22日

§1重要提示

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§2基金产品概况

2.1基金基本情况

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：

1、本基金合同生效日为2012年7月31日，业绩基准累计增长率以2012年7月30日指数为基准；

2、本基金投资组合中股票的投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%；

3、本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：

1、本基金合同生效日为2012年7月31日，业绩基准累计增长率以2012年7月30日指数为基准；

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注：

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安新经济主题混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度本产品重点配置了房地产和家用电器行业,取得了较好的表现。展望2018年，我们认为价值股仍将是市场的主线，我们将在坚守蓝筹价值股的基础上继续做好行业配置和波段操作，希望取得更好的业绩表现。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安新经济主题混合基金份额净值1.325元；本报告期内，基金份额净值增长率为6.08%，同期业绩比较基准收益率为3.77%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人人数不满二百人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

关于格力电器（代码：000651）的处罚说明

A、2017年7月26日，珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"或"格力电器"）收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》（[2017]39号，以下简称"《决定书》"），有关情况如下：

一、《决定书》的主要内容

"徐自发，经查，你于2015年6月起至今任格力电器董事。2016年11月24日，你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票575,300股，成交均价为26.39元/股，成交金额1,518.22万元。2017年5月22日，你再次通过交易所集中竞价交易的方式，卖出格力电器股票400,825股，成交均价为33.45元/股，成交金额1,340.76万元。你作为格力电器的董事，将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。"

二、相关说明

徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。减持过程中，因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差，出现本次短线交易。公司已于2017年5月27日对相关情况进行了公告（公告编号：2017-020），徐自发先生因本次短线交易产生的收益2,829,824.5元已经收归公司所有。

B、2017年8月17日深圳证券交易所对珠海格力电器股份有限公司董事徐自发给予公开谴责处分，具体内容如下：

经查明，珠海格力电器股份有限公司（以下简称"格力电器"）董事徐自发存在以下违规事实：

一、敏感期交易

徐自发的配偶韩凤兰于2017年4月5日卖出格力电器股票730,800股，交易金额2,307.1万元，而公司2016年年报的预约披露时间为2017年4月27日，以上行为构成敏感期交易，徐自发未能督促其配偶遵守相关规定。

二、短线交易

2016年11月24日，徐自发委托券商营业部以26.39元/股的价格买入格力电器股票575,300股，成交金额1,518.22万元。2017年5月22日，徐自发再次委该营业部以33.45元/股的价格卖出格力电器股票400,825股，成交金额1,340.76万元。徐自发卖出股票的时间距离前次买入的时间间隔不足六个月，构成短线交易。徐自发的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.8条和本所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.8.15条的规定。鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：对珠海格力电器股份有限公司董事徐自发给予公开谴责的处分。对于珠海格力电器股份有限公司董事徐自发上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

现作出说明如下：

A、投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。

B、基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。公司是行业龙头白马公司，估值便宜。该处罚主要是针对公司监事个人买卖公司股票持有时间不符合《证券法》规定导致的，是针对个人的警示，且已处理完毕，并不影响公司的经营和公司价值，因此继续持有该公司股票。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。