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嘉合磐石混合型证券投资基金2017年第4季度报告

2018-01-22 00:00:00 来源: 证券日报 举报
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2017年12月31日

基金管理人:嘉合基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2018年01月22日

§1  重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2  基金产品概况

2.1 基金基本情况

§3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉合磐石A净值表现

嘉合磐石C净值表现

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

§4  管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

1、季慧娟、于启明、骆海涛的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度,央行继续实施稳健中性的货币政策,持续利用公开市场操作维护流动性。12月中旬,美联储如期加息,央行随之再次上调逆回购和MLF利率。流动性方面:10月下旬,央行首次启动2个月逆回购品种来投放跨年资金,12月底央行提前公布春节期间“临时准备金动用安排”,维稳力度有所加强,然而在MPA和银监会考核的约束下,资金面呈现严重结构性紧张,非银资金价格高企,年底短期资产价格飙升。债券市场再次剧烈调整,收益率快速上行。10月初央行行长周小川对全年经济的乐观讲话后引发市场恐慌,同时在金融、通胀数据超预期、海外因素、金融监管担忧和资金面紧张共同发酵下,市场对利好因素完全钝化,交易盘相互碾压,债券收益率持续上行。11月资管征求意见稿出台,更是引发债市当日收益率剧烈攀升。10-11月,10年期国开债从4.2%附近快速上行80BP至5%附近,10年期国债一度突破4%,创3年来新高,12月份以来债券收益率高位盘整。

第四季度内,权益市场小幅收跌,白马股延续升势创出新高后高位回落,带领市场展开一波调整后企稳回升。行业方面,仍然是优质消费品表现居前。

本基金在报告期以持有短久期债券和存单为主。以控制回撤为前提,耐心等待债券和权益市场机会,审慎操作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末嘉合磐石A基金份额净值为1.030元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.72%,同期业绩比较基准收益率为1.13%;截至报告期末嘉合磐石C基金份额净值为1.021元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.83%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无需要说明的相关情形。

§5  投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6  开放式基金份额变动

单位:份

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期末未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

§8  影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9  备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、中国证监会准予嘉合磐石混合型证券投资基金募集注册的文件

二、《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》

三、《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。

嘉合基金管理有限公司

二〇一八年一月二十二日

netease 本文来源:证券日报 责任编辑:王晓易_NE0011
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