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国投瑞银添利宝货币市场基金2017年第4季度报告

2018-01-20 00:00:00 来源: 证券日报 举报
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2017年12月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年一月二十日

§1  重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2  基金产品概况

§3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国投瑞银添利宝货币A:

2、国投瑞银添利宝货币B:

注:本基金的业绩比较基准中,通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知(财税〔2008〕132号)文件规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银添利宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年4月23日至2017年12月31日)

1、 国投瑞银添利宝货币A

2、 国投瑞银添利宝货币B

注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金基金合同生效日为2015年04月23日,其中添利宝B类基金份额自2015年5月6日起开始运作且开放申购赎回。

§4  管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年4季度,市场流动性总体维持充裕格局。考虑到金融去杠杆仍在推进,在货币基金投资管理上采取稳健谨慎的策略,保持组合较高的流动性配比水平,以应付投资者的申购赎回需求。随着年末邻近,银行为了调节自身的监管指标,不惜高价格发行存单、吸收存款,加上银行对非银融资受阻,导致跨节资金价格快速攀升,存款、存单以及回购利率均创出2017年新高。在评估基金稳定规模和短期流动性要求后,12月中下旬基金逐步增加中长期限标的如大额存单和短融的配置比例,锁定组合未来一段时间的资产收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A级份额净值增长率为1.0755%,B级份额净值增长率为1.0500%,同期业绩比较基准收益率为0.3456%。

§5  投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

注:本基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6  开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含红利再投份额、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:1、本报告期内本基金管理人交易及持有份额均为国投添利宝货币A类份额。

2、上述管理人红利再投资交易数据为报告期间内每个工作日红利再投资份额及金额合计数字。

3、本基金管理人在10月12日全部赎回其持有的本基金余额时,其账户内待结转的基金收益全部结转,导致交易金额与交易份额不一致。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人对旗下基金调整流通受限股票估值方法进行公告,指定媒体公告时间为2017年11月11日。

2、报告期内基金管理人对本基金恢复申购(转换转入、定期定额投资)进行公告,指定媒体公告时间为2017年11月18日。

3、报告期内基金管理人对本基金基金销售服务费优惠进行公告,指定媒体公告时间为2017年11月23日。

4、报告期内基金管理人调整从业人员在子公司兼职情况进行公告,指定媒体公告时间为2017年12月6日。

5、报告期内基金管理人对本基金暂停/恢复申购(转换转入、大额定期定额投资)进行公告,指定媒体公告时间为2017年12月26日。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015]223号)

《关于国投瑞银添利宝货币市场基金备案确认的函》(机构部函[2015]1095号)

《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》

《国投瑞银添利宝货币市场基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银添利宝货币市场基金2017年第4季度报告原文

9.2存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层

存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一八年一月二十日

netease 本文来源:证券日报 责任编辑:王晓易_NE0011
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