平安大华添益债券型证券投资基金2017年第4季度报告

分享至

2017年12月31日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月26日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华添益债券A

■

平安大华添益债券C

■

中证综合债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金基金合同于2017年5月24日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华添益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年四季度国内宏观经济数据继续保持较强的韧性，市场产生了较大的预期差，同时监管政策（如资管新规及其细则等）的逐步落地，给市场带来一定的调整压力；且资金面整体依然偏紧，债券市场配置力量仍然较弱，导致整个四季度债券市场大幅调整，各类债券均跌幅惨重。本报告期内，本基金以超短期债券配置为主，同时配以一定杠杆率，投资操作以流动性管理为主，使得基金净值稳步上行。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末添益债券型A基金份额净值为1.0401元，本报告期基金份额净值增长率为4.67%；同期业绩比较基准收益率为0.09%。截至本报告期末添益债券型C基金份额净值为1.0648元，本报告期基金份额净值增长率为0.53%；同期业绩比较基准收益率为0.09%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至2017年12月26日，本基金已出现连续59个工作日基金资产净值低于5000万的情形。截止本报告期末，以上情形未消除。鉴于目前市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，本基金已于2017年12月8日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2017年12月25日表决通过了《关于终止平安大华添益债券型证券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》。根据该议案的决议，本基金于2017年12月27日进入清算程序。

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合