富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2017年第4季度报告

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2017年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富日日收益货币A

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国富日日收益货币B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2013年7月24日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年四季度的债市呈现下行行情，收益率自10月上旬至11月下旬显著上涨，12月维持高位。人民币呈现震荡格局，于12月下旬出现小幅升值。12月美联储加息靴子落地，国内上调公开市场操作利率5bp。各项经济数据呈现出企稳态势，加强了市场对经济增长和通胀升温的预期；央行于四季度宣布将于2018年开启3000亿定向降准，12月短暂暂停公开市场操作，并于年末宣布2万亿临时准备金动用安排，从一定意义上而言缓解了资金面的紧张。

资金面整体波动上升，特别是季末MPA考核导致非银机构资金面较为紧张。短期银行存单发行利率趋高，从而导致短端利率上行，长端收益率受宏观经济企稳及外围加息缩表因素影响而上行。同时，信用利差呈现一定程度扩大，主要是基于前期利率债下跌的滞后反应。

报告期内，本基金在债券配置上采取哑铃型结构，保持短期流动性并力求锁定一部分长期资产的收益率，适度降低组合久期，并积极参与银行同业存单的投资。未来将根据市场资金面变化和组合资金变化，在做好流动性管理的前提下，为基金持有人创造稳健的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类份额净值增长0.9383%，同期业绩比较基准增长0.3220%，基金超额收益率0.6163%；本基金B类份额净值增长0.9994%，同期业绩比较基准增长0.3220%，基金超额收益率0.67747%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。