国泰大健康股票型证券投资基金

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（原标题：国泰大健康股票型证券投资基金）

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰大健康股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年2月3日至2016年12月31日)

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注：1、本基金的合同生效日为2016年2月3日，截止至2016年12月31日，本基金运作时间未满一年。

2、本基金的建仓期为6个月，在建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度以来A股市场先扬后抑，在供给侧改革带来宏观经济预期企稳以及四季度市场博弈的背景下，以价格链条为代表的周期性行业和举牌代表的主题性投资机会在前2个月获得了明显的超额收益，但最后一个月随着资金偏紧、货币政策转为中性的情况下，市场整体出现了明显的回落。从四季度整体来看，主板指数依然明显跑赢创业板指数。分行业看，建筑、钢铁、建材、煤炭涨幅靠前，传媒、计算机、电子、医药生物等成长性行业涨幅靠后。

本季度基金的仓位适度下降，保持中性偏低的仓位，主要配置在园林环保、医药生物、通信、电子等行业，少量增配了化工、白酒等行业，适度降低了电子与通信的配置比例，组合配置更加均衡。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

国泰大健康在2016年第四季度的净值增长率为-4.57%，同期业绩比较基准收益率为-0.52%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年一季度，市场依然存在结构性投资机会，成长股的机会可能更大，基金组合主要集中在市场预期不高、行业成长空间大、持续高成长且估值低的优质成长股上。随着2016年上市公司年报预告的陆续公布，业绩开始逐步兑现，优质成长股将进入最好的投资期。基金组合除了依旧主要配置在园林环保、医药生物、通信、电子等行业外，或将择机提高组合的仓位，主要方向是高景气行业内的估值合理的成长股。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细