（原标题：国寿安保鑫钱包货币市场基金）
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金基金合同生效日为2015年10月21日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年10月21日至2016年12月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度货币市场走势前松后紧，出现较大幅度波动。宏观经济方面，国内经济数据走势较为平稳，政策取向日趋向着防风险控杠杆方面转变，货币政策呈现出微妙的调整。国际环境方面，美联储加息靴子落地美元快速走强，海外风险偏好出现明显上升。随着国内外经济政治形势变化，人民币汇率以及资本流动压力暗流涌动。四季度，尽管央行标杆性的7天回购利率以及MLF利率等都维持稳定不变，但是市场化货币市场利率却出现较大上行，特别是银行间市场非银机构资金成本出现巨幅波动。12月中跨年资金的融资成本高达5%以上，甚至还有8%以上的成交。随着资金成本的抬高，现券收益率也随之大幅上行。1年期AAA级别短期融资券收益率本季度内最低2.78%，从11月下旬开始快速上行一度冲击到4.47%的水平，上行幅度高达169个基点。总体而言，2016年四季度货币市场风险释放的一个季度。
四季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流，保障组合充足流动性。整体看，本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳提高，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为0.6683%，同期业绩比较基准收益率为0.0880%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内负偏离的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内正偏离的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：报告期内基金总申购份额含红利再投资，基金总赎回份额含升降级调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
注：基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行，申购和赎回交易日期指交易申请日；本基金不收取申购费用和赎回费用；本基金每日分配收益并结转为基金份额，上述红利再投资金额为整个报告期内数据之和。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保鑫钱包货币市场基金基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保鑫钱包货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
8.3 查阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2017年1月21日
2016年第四季度报告
2016年12月31日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日
国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金基金合同生效日为2015年9月1日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾
2016年四季度，A股市场先扬后抑，指数继续分化明显，上证综指累计小幅上涨3.29%，创业板综指下跌4.59%。四季度涨幅居前的行业为建筑、钢铁、建材、采掘和商贸等，主要是受益于险资举牌的低估值蓝筹以及受益于供给侧改革的相关行业；四季度跌幅居前的行业为传媒、计算机、房地产、电子、医药生物，以传媒、计算机为代表的高估值行业的估值继续受到挤压，而前期反弹较大的行业则由于或内或外因素的影响出现了回调。从主题概念来看，次新股、国企改革和股权转让等概念板块的涨幅居前。需要强调的是，十一月份的市场运行体现出了非典型特征，可以说将“一九现象”演绎到了近年来所少见的相对极致状态，市场的热点只集中在少数大盘股上。
2、运行分析
2016年四季度，国寿安保智慧生活基金较大幅度降低了仓位，减持了部分高估值的成长股以及部分医药行业个股，并适当增持了化工、建材及食品饮料等行业个股。截至2016年12月31日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为86.74%，持有的债券市值比例为1.02%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日为止，本基金的单位净值为1.096元，本基金的累计单位净值为1.096元。季度内本基金份额净值增长率为-0.81%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限制的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
■
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本报告期内未交易本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保智慧生活股票型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保智慧生活股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
8.3 查阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2017年1月21日
2016年第四季度报告
2016年12月31日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日
国寿安保增金宝货币市场基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金的基金合同于2015年9月23日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年9月23日至2016年12月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保增金宝货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度国内经济整体呈现平稳态势，“930”之后各地出台了房地产调控政策，但居民房贷具有一定粘性和滞后性，房地产相关贷款占贷款总量的比例持续维持在较高水平。另一方面，随着供给侧改革的推进，尽管整体需求依然未出现显著改善，但大宗商品呈现大幅上涨行情，带动PPI显著上涨。CPI基本稳定，总体而言，国内经济环境相对稳定。
国际政治经济环境在四季度则发生较大了变化，给国内资本市场和流动性带来显著影响。11月份OPEC国家达成石油减产协议，油价上涨预期强烈；川普当选美国下一任总统，强调将通过财政刺激提振经济，进一步刺激通胀预期。12月份美联储宣布进行危机之后第二次加息，叠加对川普新政的乐观预期，美元在四季度持续走强。人民币加入SDR货币篮子后，对一揽子货币基本维持稳定，但兑美元汇率出现贬值行情，带动外汇占款超预期下降，对境内的流动性形成一定压力。在多重因素共同作用下，债券市场在11月之后总体呈现出调整格局，收益率上行，并在12月中旬后逐步回落。
本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，在四季度进行了比较谨慎的操作。投资相对价值较高的同业存款和存单，在月末、季末等流动性将会比较紧张的时点预留了一定的流动性，并把握住机会配置了较高收益的资产，获得了较高的静态收益率。根据整个季度的流动性状况，适度降低了组合杠杆，保证了组合的收益性、安全性和稳定性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为0.6975%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
注：基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行，申购和赎回交易日期指交易申请日；本基金不收取申购费用和赎回费用；本基金每日分配收益并结转为基金份额，上述红利再投资金额为整个报告期内数据之和。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保增金宝货币市场基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保增金宝货币市场基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保增金宝货币市场基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保增金宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
8.3 查阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2017年1月21日
2016年第四季度报告
2016年12月31日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日
本文来源：上海证券报·中国证券网
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王晓易_NE0011
