农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2016年第1次更新）摘要

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（原标题：农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2016年第1次更新）摘要）

（上接85版）

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2016年1月29日，基金业绩数据截至2016年6月30日。

一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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1、本基金合同生效日为2016年1月29日，至2016年6月30日不满一年。

2、基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于本基金界定的“现代农业加”主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

3、根据法律法规规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月，至2016年6月30日尚处于建仓期。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

（1）与基金运作有关费用种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（2）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（3）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（4）基金管理费和基金托管费的调整

按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定，基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率如下：

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2、本基金的赎回费率如下：

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注1：就赎回费率的计算而言，3个月指90日，6个月指180日，1年指365日，2年指730日，以此类推。

注2：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

后端费率：本基金采用前端收费，条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。

3、基金份额净值的计算公式为：基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，根据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

4、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购价格以申购当日（T日）的基金份额净值为基准。申购的有效份额单位为份。申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

计算公式：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用

例二：假定T日本基金的份额净值为1.2000元，三笔申购金额分别为1万元、50万元和100万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下：

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5、基金赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算，赎回金额以人民币元为单位，赎回金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

计算公式：

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值(赎回费率

净赎回金额=赎回份额-T日基金份额净值(赎回费用

例三：假定某投资人在T日赎回10,000份，其在认购/申购时已交纳认购/申购费用，该日该基金份额净值为1.2500元，持有年限长于30日但不足1年，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回费用＝1.2500×10,000×0.5%＝62.50元

赎回金额＝1.2500×10,000-62.5＝12,437.50元

6、申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年12月30日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

（一）重要提示部分

增加了招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

（二）第三部分“基金管理人”

对“公司概况”及“主要人员情况”进行了更新。

（三）第四部分“基金托管人”

对基金托管人基本情况进行了更新。

（四）第五部分“相关服务机构”

对基金相关服务机构进行了更新。

（五）第六部分“基金的募集

删除了部分不适用信息，增加了基金募集情况的内容。

（六）第七部分“基金合同的生效”

删除了部分不适用信息，增加了基金合同生效日。

（七）第八部分“基金份额的申购与赎回”

删除了部分不适用信息，增加了开始办理日常申购与赎回业务的日期。

（八）第九部分“基金的投资”

增加“投资组合报告”，并更新为截止至2016年6月30日的数据。

（九）第十部分“基金的业绩”

增加第十部分“基金的业绩”，并更新为截止至2016年6月30日的数据。

农银汇理基金管理有限公司

2016年9月10日

四川国栋建设股份有限公司

重大资产重组停牌前股东持股情况公告

证券代码：600321 股票简称：国栋建设编号：2016-059

四川国栋建设股份有限公司

重大资产重组停牌前股东持股情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：国栋建设，股票代码：600321）于2016年5月6日开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2016年5月13日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-014），公司股票自2016年5月13日起继续停牌。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，现将公司截至本次停牌前1个交易日（2016年5月5日）的股东总人数及前 10 大股东、前10大流通股股东情况披露如下：

一、截至2016年5月5日，公司总股本为1,510,550,000股，股东总数为

74,995户。

二、截至2016年5月5日，公司前10大股东持股情况如下：

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三、截至2016年5月5日，公司前10大流通股股东持股情况如下：

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特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董事会

2016年9月10日

证券代码：600321 股票简称：国栋建设编号：2016-060

四川国栋建设股份有限公司

重大资产重组进展公告

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-011）并开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年5月13日起继续停牌，预计停牌不超过一个月，详见公司于2016年5月13日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-014）。公司于2016年6月14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-021），公司股票自2016年6月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

2016年7月5日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年7月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2016年7月6日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-033）。

2016年7月15日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》及《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，申请公司股票自2016年8月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。继续停牌事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，议案具体内容及股东大会决议公告详见公司分别于 2016 年 7月16 日、8月2日披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-036）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-044）。

公司已于2016年7月28日15:00-16:00 通过网络互动方式召开投资者说明会，就本次重大资产重组的有关情况与投资者进行了沟通与交流。具体内容详见上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（ http://roadshow.sseinfo.com）。

由于本次重大资产重组事项较为复杂，涉及多个主体的重组上市，且需解除上述主体涉及的境外红筹架构。目前解除境外红筹架构的相关尽职调查工作正在开展之中，公司预计无法按期复牌，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）第十三条：（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产的规定，公司申请公司股票自2016年8月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月，详见公司于2016年8月6日、2016年9月5日发布的《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-046、2016-058）。

停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组停牌进展情况公告。

目前，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，负责本次重大资产重组的财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的方案论证及相关工作。公司与标的公司、各中介机构召开了项目协调会，对尽职调查过程中的问题进行梳理，相关审计、评估工作正在积极开展中。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董事会

2016 年9月10日

证券代码：600321 证券简称：国栋建设公告编号：2016-061

四川国栋建设股份有限公司

关于2016年第三次临时股东大会

增加临时提案的公告

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年9月20日

3. 股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川国栋建设集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2016年8月26日公告了《四川国栋建设股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，单独持有45.53%股份的股东四川国栋建设集团有限公司，在2016年9月9日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于提名杨川平先生为公司独立董事候选人的议案》

梁长彬先生因个人原因辞去公司独立董事职务，国栋集团推荐杨川平先生接替梁长彬先生独立董事职务。

该议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月3日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年8月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年9月20日 09 点30 分

召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月20日

至2016年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请参见刊登于2016年8月26日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。

本次新增议案即《关于提名杨川平先生为公司独立董事候选人的议案》见本公司相关内容及公司2016年第三次临时股东大会会议资料。

2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司为控股股东国栋集团位于四川省广元市利州经济开发区北京路117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供施工总承包的关联交易议案》

应回避表决的关联股东名称：四川国栋建设集团有限公司、王春鸣

附件：授权委托书

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司董事会

2016年9月10日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

四川国栋建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)（更新）招募说明书摘要

（上接86版）

八、基金的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。

同时，本基金也会关注股票一级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投资机会，力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下的基金资产增值最大化。

1、大类资产配置

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产和现金的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

2、债券投资策略

（1）久期管理策略

作为债券基金最基本的投资策略，久期管理策略在本质上是一种自上而下的，通过合理的久期控制实现对利率风险有效管理的策略。

在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期。具体而言，当预期市场利率下降时，本基金将拉长所持有债券组合的久期，以获得市场利率实际下降时债券价格上涨的收益；反之，当预期市场利率上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降带来的资本损失。

（2）债券的类属配置

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。

具体而言，本基金是在控制信用风险和流动性风险为主的基金总体风险水平的前提下，通过灵活运用类属配置策略合理优化配置基金资产，通过对信用风险和流动性风险的有效管理，谋求更高的经风险调整后的稳定收益。

（3）收益率曲线配置策略

本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。

在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变中获利。一般而言，当收益率曲线变陡时，将采用子弹策略；当收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。

（4）杠杆放大策略

当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。

（5）信用债券投资策略

信用债券投资策略是本基金最重要的投资策略。信用债券同时承载了利率风险与信用风险，而信用风险对信用债券表现的影响胜于利率风险。

具体而言，本基金信用债券的投资遵循以下流程：

①信用债券研究

信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式，“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金的信用债券池。

②信用债券投资

基金经理从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素：

a.信用债券信用评级的变化。

b.不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。

（6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

（7）可转换债券投资策略

可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研究，在此基础上利用可转换债券定价模型，充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化，对目标转债的股性进行合理定价。

对于本基金可转换债券债性的研究，将引进公司信用债券信用评级指标体系，对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级，并在信用评级的基础上对其进行合理定价。

通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求寻找出被市场低估的品种，构建本基金可转换债券的投资组合。

3、新股投资策略

本基金将通过分析影响股票一级市场资金面的相关市场风险收益特征的变化、股票发行政策取向（如扩容节奏、发行市盈率与二级市场市盈率的差距），预测新股一级市场供求关系的变化，并据此进一步预测新股中签率和新股的收益率变动趋势；同时，借助公司投资平台行业研究员的研究建议，预测拟申购新股的中签率和收益率，确定合理规模的资金后精选个股进行申购，并于其可上市交易或流通受限解除后，在控制组合波动性风险的前提下根据对市场和个股的判断选择合适的时机出售，以期提升基金的收益水平。

4、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征以选择权证的卖出时机，追求稳定的当期收益。

九、基金的业绩比较标准

本基金的整体业绩比较基准为：

中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2016年4月1日起至6月30日。本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号

■6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2016年6月30日，所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年1月27日至2016年6月30日）

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金上市费用；

8、证券账户开户费用和银行账户维护费；

9、基金财产拨划支付的银行费用；

10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.6%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3)上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金的场外申购提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。场外申购后端收费模式下的基金份额不能转托管至场内进行上市交易。

本基金的场内申购只能选择前端收费模式支付申购费用。

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下：

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上表中的“年”指的是365个自然日。

因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

自2014年1月28日起本基金对通过基金管理人直销柜台申购前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

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（2）申购份额的计算

前端收费模式：

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）

申购费用=申购总金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

场内申购的有效份额保留到整数位，剩余部分对应申购资金返还至投资人。场内申购对应返还申购金额=申购总金额-实际净申购金额-申购费用，其中实际净申购金额=取整数位后确认的申购份额×T日基金份额净值。

例一：某投资者投资100,000元申购本基金（非网上交易），假设申购当日基金份额净值为1.040元，如果其选择前端收费方式，申购费率为0.8%，如果该投资者是场外申购，则其可得到的申购份额为：

申购总金额＝100,000元

净申购金额=100,000/（1+0.8%）=99,206.35元

申购费用=100,000-99,206.35=793.65元

申购份额=99,206.35/1.040=95,390.72份

如果该投资者是场内申购，申购份额为95,390份，则：

实际净申购金额=95,390×1.040=99,205.60

对应返还申购金额=100,000-99,205.60-793.65=0.75元

即：投资者投资100,000元申购本基金前端份额，假设申购当日基金份额净值为1.040元，如是场外申购，则可得到95,390.72份基金份额，如是场内申购，则可得95,390份基金份额，同时被返还0.75元申购资金。

后端收费模式：

申购总金额=申请总金额

申购份额＝申购总金额/T日基金份额净值

当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例二：某投资者投资100,000元场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

申购份额＝100,000/1.040＝96,153.85份

即：投资者投资100,000元场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则可得到96,153.85份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

（3）赎回费用

赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下：

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上表中的“年”指的是365个自然日。

其中，通过场外认购或场外申购获得的基金份额场外赎回时其持有期限以基金份额实际持有期限为准；通过场内认购、场内申购以及场内买入获得基金份额被转托管至场外并赎回的，其基金份额持有期限自该基金份额转托管至场外之日起开始计算。

（4）赎回金额的计算

投资者认购及选择前端方式申购的基金份额，其赎回金额的计算方法如下：

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

例三：某投资者赎回通过前端申购持有的100,000份基金份额，对应的赎回费率为0.1%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用=100,000×1.016×0.1%＝101.60元

赎回金额=100,000×1.016-101.60＝101,498.40元

即：投资者赎回本基金100,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为101,498.40元。

如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用

例四：某投资者赎回通过后端申购持有的100,000份基金份额，对应的后端申购费率是1.0%，赎回费率为0.1%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，申购时的基金份额净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=100,000×1.016=101,600元

后端申购费用=100,000×1.010×1.0%=1,010.00元

赎回费用=101,600×0.1%=101.60元

赎回金额=101,600-1,010.00-101.60=100,488.40元

即：投资者赎回本基金100,000份基金份额，对应的赎回费率为0.1%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，投资者对应的后端申购费率是1.0%，申购时的基金净值为1.010元，则其可得到的赎回金额为100,488.40元。

（5）网上直销的有关费率

本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金前端基金份额的申购、赎回及定期定额投资等业务。本公司暂不开展网上直销本基金后端基金份额的申购业务，通过转托管转入网上直销账户的本基金后端基金份额只能办理赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金前端基金份额申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受前端申购费率优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金前端份额的单笔最低金额为10元（含），单笔定期定额投资最低金额为10元（含）。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（6）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。

（7）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率。

（8）在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，可由基金管理人和基金托管人协商，设立新的基金份额级别，增加新的收费方式，报中国证监会备案后修改基金合同并及时公告，但不需召开基金份额持有人大会。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。