长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书摘要

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（原标题：长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书摘要）

长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）于2015年11月25日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2703号文注册募集。本基金基金合同于2016年1月21日正式生效。

重要提示

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金是指数基金，其特定风险包括标的指数的行业风险，标的指数跟踪误差风险，标的指数变更的风险等。

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新的招募说明书所载的内容截止日为2016年7月21日，有关财务数据和净值截止日为2016年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人国泰君安证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

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（二）主要人员情况

1、基金管理人的董事会成员情况

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2、监事会成员

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3、经理层成员

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4、基金经理

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5、投资决策委员会成员

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二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：杨德红

成立时间：1999年8月18日

批准设立机关和批准设立文号：证监机构字[1999]77号

组织形式：股份有限公司

注册资本：柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511号

联系人：王健

联系电话：021-38676666

国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券在上交所上市交易，证券简称为“国泰君安”，证券代码为“601211”。截至2015年7月14日，国泰君安证券注册资本为76.25亿元人民币，直接设有6家境内子公司和1家境外子公司，并在全国设有31家分公司、299家证券营业部和17家期货营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2016年，公司连续九年在中国证监会证券公司分类评价中被评为A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。

2、主要人员情况

杨德红，工商管理硕士，经济师，现任国泰君安董事长、党委书记。1989年7月起任上海国际信托投资公司投资银行二部经理、投资银行总部总经理，2000年7月起兼任上海上投国际投资咨询有限公司总经理；2002年9月起历任国际集团资产经营公司总经理、国际集团办公室、董事会办公室、信息中心主任，2004年2月起兼任上海国际信托投资有限公司副总经理；2005年7月起任国际集团总裁助理、国际集团资产经营公司总经理；2006年3月起任国际集团总裁助理；2008年4月起任国际集团副总裁、党委委员，2009年8月起兼任上海爱建股份有限公司总经理、党委副书记；2014年2月起任国际集团副总裁、党委副书记；2014 年9月起任国泰君安党委副书记；2014年11月起任国泰君安总裁、党委副书记；2015年1月起任国泰君安党委书记、总裁；2015年5月起任国泰君安董事长、党委书记、总裁；2015年8月起任国泰君安董事长、党委书记。蒋忆明先生，经济学硕士，会计师，现任国泰君安副总裁、财务总监。1990年7月参加工作，任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理；1993年5月起历任君安财务顾问公司财务部副经理、经理，君安证券有限责任公司经纪业务部副总经理，资金计划部副总经理、总经理，财务总监；1999年8月起任国泰君安深圳分公司副总经理；2000年10月起任国泰君安总会计师；2004年3月起任国泰君安财务总监；2013年11月起任国泰君安副总裁、财务总监。

陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，经济学学士，中级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993年参加工作，曾任职于君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者，中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，带领团队设计的“直通式证券清算质量管理国际化标准平台”，被评为上海市2011年度金融创新奖二等奖。2014年2月起任国泰君安证券资产托管部总经理。

国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从业人员队伍。

3、基金托管业务经营情况

国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与华夏、天弘、富国、银华、鹏华、华安、长信、中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系，截止2016年6月30日托管公募基金9只，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策机构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。

资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建议，抓住要害环节和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱环节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。

3、内部控制制度及措施

根据《基金法》、《运作办法》《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化，技术系统完整独立，核心作业区实行封闭管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的托管运营系统并进行防火墙设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置双人复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教育，树立内控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金托管业务内部控制的有效性。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合同》约定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资产的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销中心：长信基金管理有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

法定代表人：叶烨联系人：王瑞英

电话：021-61009916 传真：021-61009917

客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn

2、场外代销机构

（1）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一联系人：张莉

电话：0755-22166118 传真：0755-25841098

客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com

（2）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱联系人：李良

电话：027-65799999 传真：027-85481900

客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com

（3）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民联系人：吴军

电话：0755-23838751 传真：0755-25831754

客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn

（4）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力联系人：陆晓

电话：0512-62938521 传真：0512-65588021

客户服务电话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn

（5）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰联系人：刘晨

电话：021-22169999 传真：021-22169134

客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com

（6）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳联系人：张腾

电话：0591-87383623 传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）网址：www.hfzq.com.cn

（7）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆联系人：李弢

电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389

客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com

（8）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126

客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn

（9）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

法定代表人：马跃进联系人：俞驰

电话：0791-86283080 传真：0791-86288690

客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com

（10）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法人代表人：杨德红联系人：芮敏祺

电话：95521 传真：021-38670666

客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com

（11）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券

法定代表人：李工联系人：汪燕

电话：0551-5161666 传真：0551-5161600

客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com

（12）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安联系人：邓鹏怡

电话：0931-4890208 传真：0931-4890628

客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn

（13）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬联系人：高悦铭

电话：0451-82336863 传真：0451-82287211

客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn

（14）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）

法定代表人：杨宇翔联系人：石静武

电话：0755-22626391 传真：0755-82400862

客户服务电话：95511—8 网址：www.stock.pingan.com

（15）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮联系人：王霖

电话：0531-68889155 传真：0531-68889752

客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn

（16）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号上海证券

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：龚德雄联系人：许曼华

电话：021-53519888 传真：021-53519888

客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com

（17）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层

法定代表人：李梅联系人：黄莹

电话：021-33389888 传真：021-33388224

客户服务电话：95523或4008895523 网址： www.swhysc.com

（18）天风证券股份有限公司

注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊联系人：翟璟

电话：027-87618882 传真：027-87618863

客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com

（19）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人：林义相联系人：尹伶

电话：010-66045529 传真：010-66045518

客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com

（20）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层

法定代表人：兰荣联系人：夏中苏

电话：021-38565785

客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn

（21）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人：宫少林联系人：黄婵君

电话：0755-82960223 传真：0755-82943121

客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn

（22）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安联系人：宋明

电话：010-66568888 传真：010-66568990

客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn

（23）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青联系人：张颢

电话：010-85130588 传真：010-65182261

客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com

（24）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明联系人：侯艳红

电话：010-60838888 传真：010-60833739

客户服务电话：95558 网址：www.citics.com

（25）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴永良联系人：罗艺琳

电话：0755-83734659 传真：0755-82960582

客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn

（26）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚联系人：鹿馨方

电话：010-63081000 传真：010-63080978

客服热线：95321 网址：www.cindasc.com

（27）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：余维佳联系人：张煜

电话：023-63786633 传真：023-63786212

客服热线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn

（28）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟联系人：马良婷

电话：021-20691832 传真：021-20691861

客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com

（29）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人：汪静波联系人：徐诚

电话：021-38602377 传真：021-38509777

客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com

（30）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌联系人：苗汀

电话：021-58870011 传真：021-68596916

客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com

（31）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉联系人：吴卫东

电话：021-68419822 传真：021-20835779

客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com

（32）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实联系人：朱钰

电话：021-54509998 传真：021-64385308

客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com

（33）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：冯修敏联系人：陈云卉

电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830

客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com

（34）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚联系人：宁博宇

电话：021-20665952 传真：021-22066653

客户服务电话： 4008219031 网址：www.lufunds.com

（35）大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明联系人：朱真卿

电话：021-22267943 传真：021-22268089

客户服务电话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com

（36）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海长宁区福泉北路518号8座3楼

法定代表人：燕斌联系人：陈东

电话：021-52822063 传真：021-52975270

客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com

（37）海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼

法定代表人：刘惠联系人：毛林

电话：021-80133597 传真：021-80133413

客户服务电话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com

（38）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人：陈继武联系人：葛佳蕊

电话：021-80365020 传真：021-63332523

客户服务电话：4006433389 网址：www.lingxianfund.com

（39）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：沈继伟联系人：徐鹏

电话：021-50583533 传真：021-50583633

客户服务电话：400-067-6266 网站：http://a.leadfund.com.cn/

3、场内销售机构

场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）其他相关机构

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四、基金的名称

长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

指数型

六、基金的投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%，其中，中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

八、基金的投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证能源互联网主题指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%，其中，中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。原则上本基金将采用指数完全复制法，按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合，少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、股票投资策略

本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证能源互联网主题指数的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应的调整。

本基金股票投资策略流程如下图所示：

图：本基金股票投资流程

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具体如下：

（1）投资目标的确定

本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差，即选取基金一年内每日的跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差，再除以日频率总数计算日均跟踪误差，其计算公式为：

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（2）投资组合的构建

本基金投资组合的构建包含确定目标组合、建仓策略及组合构建三个步骤。首先是根据本基金的投资目标，采用完全复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合；其次是根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定合理的建仓策略；最后就是依据建仓策略，在建仓期内将组合逐步调整到目标准则。

（3）投资组合的调整

为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。

（4）投资组合的再平衡

本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。

（5）投资组合的业绩评价

本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。

3、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

4、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。

九、基金的业绩比较基准

1、本基金的标的指数为中证能源互联网主题指数。

如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

2、业绩比较基准

95%×中证能源互联网主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

由于本基金投资标的指数为中证能源互联网主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证能源互联网主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

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注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未进行积极投资。

2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未进行积极投资。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

3、其他资产的构成

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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未进行积极投资。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

2016年2季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

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自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2016年1月21日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2016年1月21日至2016年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定：投资于股票的资产不低于基金资产净值的90%，其中，中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后的指数使用许可费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易或结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市费用；

10、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。基金管理费的计算方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.13%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：

H＝E×0.13%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

3、《基金合同》生效后的指数使用许可费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。如上述指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下：

指数使用许可费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：

H＝E×0.02%÷当年天数

H 为每日应计提的指数使用许可费

E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下限为每季度5万元。指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

（1）场外申购费用

投资者在申购本基金时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

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注：M为申购金额