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国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书摘要

2016-08-30 04:09:29 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书摘要)

(上接182版)

4、按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券资产。

5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券资产。

6、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。

本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券中,持有“广发证券”市值16,955,254.00元,占基金资产净值2.42%。根据广发证券股份有限公司2015年8月26日和2015年9月12日公告,该公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,被中国证券监督管理委员会立案调查,并已出具行政处罚事先告知书,该公司被没收违法所得6,805,135.75元,并处以20,415,407.25元罚款,王新栋等直接责任人员分别被予以警告和处以罚款。基金管理人认为,该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理,公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

(2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

(3)其他各项资产构成

金额单位:人民币元

(4)持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

(5)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

(6)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

(7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金净值表现详见下表:

转型前:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2015年8月13日)

注:1、由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的三年分级运作期于2015年8月13日届满,基金自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)”,基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序不变。

转型后:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(LOF)历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2016年6月30日)

注:1、由于本基金的投资标的为深证100指数成份股及备选股,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

第十三部分 费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用列示

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金标的指数使用费;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券交易费用;

(8)基金的银行汇划费用;

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。

管理费的计算方法如下:

H=E×管理费比例÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

托管费的计算方法如下:

H=E×托管费比例÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(3)基金的指数使用费

本基金作为指数基金,需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。指数使用费自本基金转型前的分级运作期起始日起开始计提,每年计提标准为前一日基金资产净值的万分之二,按季支付,自转型前的分级运作期起始日所在季度的下一季度起,指数使用费收取下限为每季度人民币5万元,即若不足人民币5万元则按照人民币5万元收取。

指数使用费的计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数使用费从本基金转型前的分级运作期起始日开始每日计算,逐日累计。

指数使用费每日计提,逐日累计,按季支付,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令,基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给指数所有人。

在基金存续期内,如果基金管理人与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议中关于“指数使用费”的内容有所修改的,将按照最新的内容进行费用计提和支付,此事无须召开份额持有人大会。

(4)上述1、与基金运作有关的费用列示中第(4)-(8)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金的场外前端申购费率如下表:

本基金的场外后端申购费率如下表:

本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外前端申购费率执行。

2、赎回费用

本基金的场外赎回费率如下表:

注:1年按365天来计算。

本基金的场内赎回费率固定为0.5%。

3、本基金的申购费用和赎回费用由基金申购人承担。申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用;赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金资产。

(三)与基金销售有关的费用的计算

1、基金份额申购份额的计算

基金申购采用金额申购的方式。基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金场外申购时投资者可以选择支付前端申购费用或者后端申购费用。本基金场内申购时投资者仅能选择支付前端申购费用。

(1)若投资者选择支付前端申购费用,则申购份额的计算公式为:

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额的基金份额净值

(2)若投资人选择支付后端申购费用,则申购份额的计算公式为:

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值;

当投资人提出赎回时,后端申购费用的计算方式为:

后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

2、基金份额赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日基金份额的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

(1)若投资者申购时选择支付前端申购费用,则赎回时净赎回金额的计算公式为:

赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额的基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

净赎回金额=赎回总金额?赎回费用

(2)若投资人选择支付后端申购费用,则申购份额的计算公式为:

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值;

当投资人提出赎回时,后端申购费用的计算方式为:

后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。

调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理方法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2016年3月1日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。

2、在“第三部分、基金管理人”,更新了基金管理人的信息。

3、在“第四部分、基金托管人”,更新了基金托管人的信息。

4、在“第五部分、相关服务机构”,更新了场外代销机构的信息。

5、在“第九部分、基金的投资”,更新了本基金最近一期投资组合报告等内容。

6、在“第十部分、基金的业绩”,更新了基金合同生效以来的投资业绩。

7、在“第二十二部分、其他应披露事项”,更新披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一六年八月三十日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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