网易首页 > 网易财经 > 正文

国金鑫盈货币市场证券投资基金

0
分享至

(原标题:国金鑫盈货币市场证券投资基金)

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人:国金基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2016年8月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

注:无

2.2 基金产品说明

注:无

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金收益分配为按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、图示日期为2013年12月16日至2016年6月30日。

2、本基金基金合同生效日为2013年12月16日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国金基金管理有限公司(原名称为“国金通用基金管理有限公司”)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1661号)批准,于2011年11月2日成立,总部设在北京。2012年9月,公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月,公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2016年6月30日,国金基金管理有限公司共管理8只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

本基金管理人管理有8只基金产品,分别为3只混合型基金、2只指数基金和3只货币基金,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的监控制度,报告期内严格执行公司相关制度,严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,未发现存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面,制造业投资增速趋势性下行,房地产投资增速放缓,持续回升的逻辑被证伪,整体经济增长更多地依托基建投资的拉动,中观数据上看,粗钢和水泥的月度产量同比实现正增长,产成品价格也出现同步上涨。宏观经济在结束了由房地产市场回暖带来的短期反弹后,进入了温和复苏的财政托底阶段。从景气度方面看,6月份中采PMI指数为50%,二季度均处在荣枯线,财新中国PMI指数回落至48.6%年初水平。综合来看,制造业下行趋势难阻,经济托底依靠政府主导的基建投资。

5月的CPI指数同比回落,但主要受基数效应影响,环比表现并不差。主要受到食品价格下降的影响,非食品CPI年内将保持稳定,预计CPI指数年内总体维持在2.0-2.2%左右窄幅波动。5月份PPI同比增速-2.8%,环比增速0.5%,环比连续三个月正增长,主要由于上游工业品价格企稳回升,长期来看,随着去产能政策的进一步落实,PPI指数会延续回升至零轴以上,对宏观经济的可持续发展也有着正面的效益。综合来看,通胀压力不大,年内将保持平稳,PPI指数环比连续正增长转好。

在报告期内,本基金依旧保持稳健的操作风格,充分考虑到基金资产的安全性和流动性,由于基金规模出现了大幅度的增长,组合收益受到一定程度的摊薄影响,债券持仓比例被动降低,资产配置主要以短期存款和回购为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金份额净值收益率为1.4747%,同期业绩比较基准收益率为0.6825%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

政策方面,“稳货币”将成为未来的主基调,由于之前实施整体宽松的货币政策,向实体经济传导的效率并不高,资金脱实向虚的问题比较严重,今年以来央行在维持“适度宽松”的货币政策环境时,在实际操作中非常谨慎,仅有的一次降准也是为了对冲年初的汇率贬值导致的外汇占款减少,公开市场操作上甚至出现个别时点边际收紧。目前央行更倾向于通过定向工具(PSL和MLF)向市场投放流动性,从六月末的数据来看,PSL余额17455亿和MLF余额16718.89亿,比一季度末增加了6913亿,比去年末增加了16704亿。对于央行货币政策的判断更趋谨慎,总体上保持稳健,公开市场的边际投放上倾向短期对冲,为避免大水漫灌,央行投放流动性更多选择定向方式。

资金面,货币市场在年中跨季度时点出现短期波动,但资金价格的波动明显小于往年同期,但是短期资金利率下行阻力也很大,7天逆回购利率已成为了央行实质盯住的基准利率指标,2.25%可以理解为当下官方认可的短期利率底部。

上半年的债券市场呈现先抑后扬的走势,利率债和高等级信用债走势均出现一定幅度的震荡,总体来看收益率是小幅下行的,10年期国债收益率回到2.9%以下的低点。随着信用债到期规模的加大,信用风波有可能继续发酵,中低资质的信用风险利差扩大,部分品种出现市场流动性丧失的情况,对于低评级的信用品依然要保持谨慎。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内,本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定,严格执行内部估值控制程序,对基金所持有的投资品种进行估值。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果,运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人根据《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》与《国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议》,自2013年12月16日起托管国金鑫盈货币市场证券投资基金全部资产。

报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:国金鑫盈货币市场证券投资基金

报告截止日: 2016年6月30日

单位:人民币元

注:本报告截止日2016年6月30日,基金份额净值人民币1.0000元,基金份额总额2,329,390,204.95份。

6.2 利润表

会计主体:国金鑫盈货币市场证券投资基金

本报告期: 2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国金鑫盈货币市场证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国金鑫盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1442号文的核准,由国金基金管理有限公司于2013年11月28日至2013年12月11日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具(2013)验字第61004823_A26号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年12月16日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金设立时,首次募集(不含认购费)的有效净认购金额为为人民币545,227,344.41元,折合545,227,344.41份基金份额;有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币20,693.49元,折合20,693.49份基金份额;以上收到的实收基金共计人民币545,248,037.90元,折合545,248,037.90份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

1.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

2. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

金额单位:人民币元

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费计算方法如下:

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

金额单位:人民币元

注:本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

注:本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

注:期间申购份额含红利再投份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

注:1.本基金本报告期未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

2.除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

注:本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.9 期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

注:本基金本期末未持有认购新发或增发证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

-

金额单位:人民币元

本基金本期末未持有银行间市场正回购抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场正回购抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

注:本报告期内,本基金多次面临巨额赎回,直接使得本基金的偏离度多次被动提升到0.25%以上。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本报告期未发生负偏离度绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本报告期未发生正偏离度绝对值达到0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

7.9.2

本报告日前一年内,本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2 期末上市基金前十名持有人

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§9 开放式基金份额变动

单位:份

注:1.总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

2.本报告期末,基金管理人持有本基金的份额为62,121,713.96份,基金管理人按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务,并已按照法规规定向中国证监会进行了报告。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4 基金投资策略的改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

(1) 基金专用交易席位的选择标准如下:

① 经营行为规范,在近一年内未出现重大违规行为;

② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易需要;

④ 具有较强的研究能力,能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务;

⑤交易佣金收取标准合理。

(2)基金专用交易席位的选择程序如下:

① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

国金基金管理有限公司

2016年8月27日

相关推荐
热点推荐
范丞丞进入北京电影家协会!姐姐阴阳怪气发言疑似姐弟关系闹掰

范丞丞进入北京电影家协会!姐姐阴阳怪气发言疑似姐弟关系闹掰

湖说鱼有料
2024-03-28 16:57:22
谁在造谣江苏南通禁止制造销售封建迷信殡葬用品是外部势力渗透

谁在造谣江苏南通禁止制造销售封建迷信殡葬用品是外部势力渗透

双色球的方向舵
2024-03-28 22:07:36
国乒最难打破的26项纪录,马龙一人独占一半,陈梦、刘诗雯上榜

国乒最难打破的26项纪录,马龙一人独占一半,陈梦、刘诗雯上榜

林子说事
2024-03-27 07:15:03
贝克汉姆夫妇:躺在自家游艇上晒太阳,48岁球星的手却不老实了!

贝克汉姆夫妇:躺在自家游艇上晒太阳,48岁球星的手却不老实了!

花花lo先森
2024-03-28 17:00:17
雷克萨斯4S店:新NX要来了!配置大升级,现款降8万甩卖

雷克萨斯4S店:新NX要来了!配置大升级,现款降8万甩卖

网上车市
2024-03-27 18:18:17
央视马上播出!接档追风者,阵容强大,提前拉满期待值!

央视马上播出!接档追风者,阵容强大,提前拉满期待值!

娱乐圈酸柠檬
2024-03-29 02:47:28
赵露思蕉内新代言

赵露思蕉内新代言

娱乐圈酸柠檬
2024-03-28 22:07:25
肺癌一查就是晚期?其实双腿早早给了暗示!有3个迹象,尽早筛查

肺癌一查就是晚期?其实双腿早早给了暗示!有3个迹象,尽早筛查

元芳
2024-03-21 09:15:48
两天之内两大一线城市释放楼市新大招,核心城市房价重回涨势?

两天之内两大一线城市释放楼市新大招,核心城市房价重回涨势?

王五说说看
2024-03-27 21:39:16
董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料

董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料

直播吧
2024-03-28 12:53:49
汪小菲求婚成功!又成台湾省女婿,晒钻戒表白,女方被指翻版大S

汪小菲求婚成功!又成台湾省女婿,晒钻戒表白,女方被指翻版大S

非常先生看娱乐
2024-03-29 00:04:16
技校到底有多乱?技校班主任普遍要求:班里男的不死、女的不生

技校到底有多乱?技校班主任普遍要求:班里男的不死、女的不生

莫将离
2024-03-14 20:14:09
场面完全失控!乌克兰第72机械化旅士兵哗变:打死少校和中尉军官

场面完全失控!乌克兰第72机械化旅士兵哗变:打死少校和中尉军官

奇思妙想草叶君
2024-03-27 21:33:57
闺蜜推荐我去按摩店上班的第一天,顾客让我加个钟

闺蜜推荐我去按摩店上班的第一天,顾客让我加个钟

温酒与茶
2024-03-22 09:55:32
彭加木神秘失踪是场国际“大骗局”?749局高人揭秘事件后的真相

彭加木神秘失踪是场国际“大骗局”?749局高人揭秘事件后的真相

真实异闻
2024-03-05 21:34:40
迅雷撤回了发给员工的小米汽车“优惠券”,“给大哥添乱了”

迅雷撤回了发给员工的小米汽车“优惠券”,“给大哥添乱了”

首席合规观察
2024-03-27 14:04:33
也门胡塞定性:没打击中国大陆船只,确定是8万吨英国黄埔号油轮

也门胡塞定性:没打击中国大陆船只,确定是8万吨英国黄埔号油轮

九微情感语录
2024-03-29 01:00:36
辽宁四川球迷又互骂了?辽篮为何到哪都挨骂:这个群体居功至伟

辽宁四川球迷又互骂了?辽篮为何到哪都挨骂:这个群体居功至伟

篮球快餐车
2024-03-29 01:25:29
仁爱礁大结局来了?中方给坐滩舰判“死刑”,美日欧声援菲律宾

仁爱礁大结局来了?中方给坐滩舰判“死刑”,美日欧声援菲律宾

星辰故事屋
2024-03-28 19:28:15
赛场直击|坚持到底 北控男篮客场憾负青岛国信水产队

赛场直击|坚持到底 北控男篮客场憾负青岛国信水产队

北京控股篮球俱乐部
2024-03-29 00:45:03
2024-03-29 06:12:49

财经要闻

中国版QE要来?国内外机构观点罕见一致

头条要闻

小米汽车7分钟大定破2万 网友:这价格真可以杀穿同行

头条要闻

小米汽车7分钟大定破2万 网友:这价格真可以杀穿同行

体育要闻

找不到合适日期,龙赛罗:皇马可能要到8月初才会官宣姆巴佩

娱乐要闻

莱昂纳多与25岁新女友互相投喂超恩爱

科技要闻

李斌李想何小鹏喊你买小米汽车

汽车要闻

混动增程双模式 长安UNI-Z售11.79万起

态度原创

家居
游戏
亲子
教育
公开课

家居要闻

邂逅浪漫,注入柔性的法式基因

开放世界游戏也能做出街机手感?10年前的《龙之信条》有多好玩

亲子要闻

网友:小孩姐让我坐一会儿吧

教育要闻

丰台首批拔尖创新人才培养基地校名单出炉!一文盘点北京7区基地校!

公开课

30岁之前,你要学会的13件事情

无障碍浏览 进入关怀版
×