关于发布上证智能制造等六条主题指数的公告

（原标题：关于发布上证智能制造等六条主题指数的公告）

为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2016年7月20日正式发布上证智能制造主题指数、中证智能制造主题指数、中证云计算与大数据主题指数、中证量子通信主题指数、中证海绵城市主题指数和中证水环境治理主题指数。编制方案见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn) 。

上海证券交易所

中证指数有限公司

2016年6月28日

附1：

上证智能制造主题指数编制方案

上证智能制造主题指数选取为智能制造提供自动化、信息化、互联化、智能化的技术、产品、服务，以及其他与智能制造相关的公司，包括但不限于系统集成商、智能装备、工业数据库和云计算、工业生产软件、工业互联网、智能生产等代表性的沪市A股作为样本股，反映沪市智能制造主题公司的整体表现。

一、 指数名称和代码

指数名称：上证智能制造主题指数

指数简称：沪智能造

英文名称：SSE Intelligent Manufacturing index

英文简称：SSE IM

指数代码：950101

二、 指数基日和基点

该指数以2012年6月29日为基日，以1000点为基点。

三、 样本选取方法

1、样本空间

样本空间由满足以下条件的沪市A股构成：

（1）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪市A股中排在前18位；

（2）不含ST股票、*ST股票、暂停上市股票。

2、选样方法

（1）将系统集成商、智能装备、工业数据库和云计算、工业生产软件、工业互联网、智能生产等与智能制造紧密相关的公司作为待选样本；

（2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值和日均成交金额由高到低排名，将两指标的排名结果相加所得和的排名作为综合排名。选取综合排名最高的100只股票构成指数样本股。

四、 指数计算

上证智能制造主题指数计算公式为：

■

其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过10%。

五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

上证智能制造主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日

权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。

附2：

中证智能制造主题指数编制方案

中证智能制造主题指数选取为智能制造提供自动化、信息化、互联化、智能化的技术、产品、服务，以及其他与智能制造相关的公司，包括但不限于系统集成商、智能装备、工业数据库和云计算、工业生产软件、工业互联网、智能生产等代表性的沪深A股作为样本股，反映智能制造主题公司的整体表现。

一、 指数名称和代码

指数名称：中证智能制造主题指数

指数简称：智能制造

英文名称：CSI Intelligent Manufacturing index

英文简称：CSI IM

指数代码：930850

二、 指数基日和基点

该指数以2012年6月29日为基日，以1000点为基点。

三、 样本选取方法

1、样本空间

中证全指样本股。

2、选样方法

（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；

（2）对样本空间的剩余股票，将为智能制造提供自动化、信息化、互联化、智能化的技术、产品、服务，以及其他与智能制造相关的公司作为待选样本，包括但不限于系统集成商、智能装备、工业数据库和云计算、工业生产软件、工业互联网、智能生产等；

（3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前100只股票构成指数样本股。

四、 指数计算

中证智能制造主题指数计算公式为：

■

其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过3%。

五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证智能制造主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日

权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。

附3：

中证云计算与大数据主题指数编制方案

中证云计算与大数据主题指数选取基础设施供应商、平台服务与应用提供商、领先的第三方软件开发商等，以及与云计算与大数据相关的代表性沪深A股作为样本股，反映云计算与大数据主题上市公司的整体表现。

一、 指数名称和代码

指数名称：中证云计算与大数据主题指数

指数简称：云计算

英文名称：CSI Cloud computing & Big data Index

英文简称：CSI Cloud & Big data

指数代码：930851

二、 指数基日和基点

该指数以2012年6月29日为基日，以1000点为基点。

三、 样本选取方法

1、样本空间

中证全指样本股。

2、选样方法

（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；

（2）对样本空间的剩余股票，将基础设施供应商、平台服务与应用提供商、领先的第三方软件开发商等，以及与云计算与大数据相关的上市公司作为待选样本；

（3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过70只股票构成指数样本股。

四、 指数计算

中证云计算与大数据主题指数计算公式为：

■

其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过7%。

五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证云计算与大数据主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对中证云计算与大数据主题指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

附4：

中证量子通信主题指数编制方案

中证量子通信主题指数选取量子通信元器件、设备生产、建设运维、运营应用等环节以及与量子通信相关的代表性沪深A股作为样本股，反映量子通信主题上市公司的整体表现。

一、 指数名称和代码

指数名称：中证量子通信主题指数

指数简称：量子通信

英文名称：CSI Quantum Communication Index

英文简称：Quantum Communication

指数代码：930852

二、 指数基日和基点

该指数以2012年6月29日为基日，以1000点为基点。

三、 样本选取方法

1、样本空间

中证全指样本股。

2、选样方法

（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；

（2）对样本空间的剩余股票，将量子通信元器件、设备生产、建设运维、运营应用等环节以及与量子通信相关的上市公司作为待选样本；

（3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过50只股票构成指数样本股。

四、 指数计算

中证量子通信主题指数计算公式为：

■

其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本股权重相等。

五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证量子通信主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对中证量子通信主题指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。

附5：

中证海绵城市主题指数编制方案

中证海绵城市主题指数选取生态系统保护和修复、低影响开发（LID）建造多种雨水系统组件、污水污泥处置、园林绿化等建设海绵城市的重要上市公司作为样本股，反映海绵城市主题公司的整体表现。

一、 指数名称和代码

指数名称：中证海绵城市主题指数

指数简称：海绵城市

英文名称：CSI Sponge Cities Index

英文简称：CSI Sponge Cities

指数代码：930853

二、 指数基日和基点

该指数以2012年6月29日为基日，以1000点为基点。

三、 样本选取方法

1、样本空间

中证全指样本股。

2、选样方法

（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；

（2）对样本空间的剩余股票，选取生态系统保护和修复、低影响开发（LID）建造多种雨水系统组件、污水污泥处置、园林绿化等公司作为待选样本；

（3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过50只股票构成指数样本股。

四、 指数计算

中证海绵城市主题指数计算公式为：

■

其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过10%。

五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证海绵城市主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日

权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。

附6：

中证水环境治理主题指数编制方案

中证水环境治理主题指数选取植物、微生物、药剂、设备零部件、水体检测装备及服务、水环境治理专业设备制造、水环境治理工程设计、施工及运营等代表性的上市公司作为样本股，反映水环境治理主题公司的整体表现。

一、 指数名称和代码

指数名称：中证水环境治理主题指数

指数简称：水环境

英文名称：CSI Water Environment Treatment Index

英文简称：CS Water ET

指数代码：930854

二、 指数基日和基点

该指数以2012年6月29日为基日，以1000点为基点。

三、 样本选取方法

1、样本空间

中证全指样本股。

2、选样方法

（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；

（2）对样本空间的剩余股票，选取植物、微生物、药剂、设备零部件、水体检测装备及服务、水环境治理专业设备制造、水环境治理工程设计、施工及运营等公司作为待选样本；

（3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过50只股票构成指数样本股。

四、 指数计算

中证水环境治理主题指数计算公式为：

■

其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过10%。

五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证水环境治理主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日

权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。

附7：样本股列表