华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书

（原标题：华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书）

(上接29版)

6）财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭磊

电话：（0731）84403319

传真：（0731）84403439

客服电话：（0731）84403319

公司网址：www.cfzq.com

7）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：高峰

电话：（0755）83516094

传真：（0755）83515567

客服电话：（0755）33680000、400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

8）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：奚博宇

电话：（021）68751860

传真：（021）68751151

客服电话：95579或4008-888-999

公司客服网址：www.95579.com

9）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市福山路500号26楼

办公地址：上海市福山路500号26楼

法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

电话：（021）68761616

传真：（021）68767981

客服电话：400-888-8128

公司网址：www.tebon.com.cn

10）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：（0755）23838751

传真：（0755）23838750

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

11）东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可圆南路1号金源中心22楼

法定代表人：张运勇

联系人：唐俊

电话：（0769）22119348

传真：（0769）22119423

客服电话：95328

公司网址：www.dgzq.com.cn

12）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

联系人：王一彦

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客服电话： 95531或400-8888-588

公司网址：www.longone.com.cn

13）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：（0512）65581136

传真：（0512）65588021

客服电话：400-860-1555或96288

公司网址：www.dwzq.com.cn

14）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：周洁瑾

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

15）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20层

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

电话：（020）88836999

传真：（020）88836654

客服电话：961303

公司网址：www.gzs.com.cn

16）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：(010）84183333

传真：（010）84183311-3389

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

17）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

18）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

联系人： 芮敏棋

电话：（021）38676666

传真：（021）38670666

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

19）国信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：（0755）82130833

传真：（0755）82133952

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

20）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦8楼

法定代表人：李季

联系人：王君

电话：0991-7885083

传真：0991-2301802

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.swhysc.com

21）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

22）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

电话：（010）58315221

传真：（010）58568062

客服电话：400-898-9999

公司网址：www.hrsec.com.cn

23）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

电话：（021）64316642

传真：（021）64333051

客服电话： 400-109-9918、021－32109999、029-68918888

公司网址：www.cfsc.com.cn

24）平安证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：吴琼

电话：（0755）22621866

传真：（0755）82400862

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

25）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客服电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

26）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

电话：（0351）8686659

传真：（0351）8686619

客服电话：400-666-1618、（0351）95573

公司网址：www.i618.com.cn

27）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：龚德雄

联系人：许曼华

电话：021-53686888

传真：021-53686100，021-53686200

客服电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

28）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

电话：（021）33389888

传真：（021）33388224

客服电话：95523或4008895523

公司网址：www.swhysc.com

29）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：崔成

电话：027-87610052

传真：027-87618863

客服电话：400-800-5000

公司网址：www.tfzq.com

30）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人：林义相

联系人：尹伶

电话：（010）66045152

传真：（010）66045518

客服电话：（010）66045678

公司网址：www.txsec.com或www.jjm.com.cn

31）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

法定代表人：张建军

联系人：甘蕾

电话：（020）38286026

传真：（020）37865008

客服电话：400-888-8133

公司网址：www.wlzq.com.cn

32）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

联系人：张煜

电话：（023）63786141

传真：（023）63810422

客服电话：400-809-6096

公司网址：www.swsc.com.cn

33）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

法定代表人：兰荣

联系人：夏中苏

电话：（0591）38281963

客服电话：400-888-8123

公司网址：www.xyzq.com.cn

34）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

联系人：宋明

电话：（010）66568450

传真：（010）66568990

客服电话：400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

35）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

联系人：戴蕾

电话：（0791）86768681

传真：（0791）86770178

客服电话：400-886-6567

公司网址：www.avicsec.com

36）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

电话：（0755）82023442

传真：（0755）82026539

客服电话：95532

公司网址：www.china-invs.cn

37）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：400-8888-108

传真：（010）65182261

客服电话：400-888-8108

公司网址：www.csc108.com

38）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

法定代表人：杨宝林

联系人：赵艳青

电话：（0532）85022326

传真：（0532）85022605

客服电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

39）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：侯艳红

电话：（010）60838888

传真：（010）60833739

客服电话：95558

公司网址：www.cs.ecitic.com

40）宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼

法定代表人：吴玉明

联系人：郝俊杰

电话：028-86199278

传真：028-86199079

客服电话：4008366366

公司网址：www.hx818.com

41）华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人：李工

联系人：范超

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客服电话：400-809-6518（全国） 96518（安徽）

公司网址：www.hazq.com

42）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人：林卓

联系人：薛长平

电话：0411-88891212

传真：0411-88891212

客服电话：400-641-1999

公司网址：www.taichengcaifu.com

43）一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

44）大同证券有限责任公司

注册地址： 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址： 山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法定代表人： 董祥

联系人： 薛津

电话：0351-4130322

传真：0351-7219891

客服电话：400-712-1212

公司网址：http://www.dtsbc.com.cn

45）嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人： 赵学军

联系人： 余永键

电话：010-85097570

传真：010-85097308

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

46）太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人：李长伟

联系人：唐昌田

电话：010-88321717

传真：010-88321763

客服电话：400-665-0999

公司网址：www.tpyzq.com

47）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服电话：4006199059

公司网址：www.fundzone.cn

48）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

法定代表人： TAN YIK KUAN

联系人： 陈广浩

电话：0755-8946 0500

传真：0755-2167 4453

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

49）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系人：刘潇

电话：021-20691942

传真：021-2069-1861

客服电话：400-820-2899

公司网站： www.erichfund.com

50）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：胡锴隽

电话：021-20613635

传真：021-68596916

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

51）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

联系人：朱玉

电话：021-54509988-1071

传真：021-64383798

客服电话：400-181-8188

公司网址：www.1234567.com.cn

52）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn

53）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020355

客服电话：4008188000

公司网址：www.myfp.com

54）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人： 凌顺平

联系人：吴强

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

公司网站：www.5ifund.com

55）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

电话：010-85650628

客服电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

56）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人： 沈伟桦

联系人: 刘梦轩

电话：(010)-52858244

公司网址：www.yixinfund.com

客服电话：400-6099-200

57）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层

法定代表人：杨懿

联系人: 张燕

电话：（010）58325395

公司网址： http://8.jrj.com.cn/

客服电话：400-166-1188

58）恒丰银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号

办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号

法定代表人： 蔡国华

联系人: 汪岛

电话：021-20501975

公司网址： www.egbank.com.cn

客服电话：95395

59）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人：梁蓉

联系人: 齐廷君

电话：010-66154828-835

公司网址： www.5irich.com

客服电话：400-6262-818

60）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人：张皛

联系人: 朱翔宇

电话：021-33323999-8147

61）北京钱景财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人: 盛海娟

电话：010-57418829

传真：010-57569671

公司网址： www.qianjing.com

客服电话：400-893-6885

62）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人：罗细安

联系人：李皓

电话：010- 67000988-6003

公司网址： www.zcvc.com.cn

客服电话：400-001-8811

63）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：中国上海市杨浦区昆明路508号B座12F

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

电话：021-35882830

公司网址： www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

64）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

联系人：陈思乐

公司网址：www.lufunds.com

客服电话：4008219031

65）北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

法定代表人： 董浩

联系人：牛亚楠

公司网址：www.jimufund.com

客服电话：400-068-1176

66）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：珠海横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

联系人：钟琛

公司网址：www.yingmi.cn

客服电话：020-89629066

67）大泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心66楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

联系电话：021-22267987

公司网址：www.dtfunds.com

客服电话：400-928-2266

68）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

公司网址：www.66zichan.com

客服电话：4000-466-788

69）杭州数米基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人： 陈柏青

联系人：王朝

客服电话：4000-766-123

公司网站： http://www.fund123.cn

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

法定代表人：齐亮

办公地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

电话：400-888-0001，（021）38601777

传真：（021）50103016

联系人：赵景云

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、范佳斐

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法定代表人：杨绍信

经办注册会计师：单峰、张勇

电话：021-23238888

传真：021-23238800

六基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并于2016年1月21日在中国证监会《关于准予华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】157号）注册募集。

（一）基金类型

混合型发起式证券投资基金

（二）基金发起资金来源

本基金发起资金来源于基金管理人的股东资本、固有资金、以及基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金提供方认购本基金的总额不少于1000万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于3年。

法律法规和监管机构另有规定的除外。

（三）发起资金的认购

本基金发起资金认购的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。高级管理人员或者基金经理在锁定期内离职，不能提前赎回发起份额。基金管理人将在基金合同生效公告、基金定期报告中披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也包括基金经理之外的公司投研人员）以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。法律法规或证监会另有规定的除外。

（四）基金存续期

不定期

（五）基金运作方式

契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

（六）募集方式和销售场所

本基金通过基金管理人的直销和中国银行股份有限公司的销售网点公开发售。

投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的开通范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。

销售机构联系方式以及发售方案以发售公告及代销机构的相关公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》及代销机构的相关公告。

（七）募集期限

本基金自2016年5月16日至2016年5月23日公开发售。根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

（八）募集对象

本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会许可购买证券投资基金的其他投资者。

（九）基金的面值

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，以初始面值发售。

（十）投资人对基金份额的认购

1、认购方法

投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。

2、认购的方式及确认

（1）本基金认购采取全额缴款认购的方式。

（2）销售网点（包括直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

（3）基金投资者在募集期内可以多次认购，认购申请一经受理不得撤消。

（4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。

3、认购的限额

（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限。

（2）认购最低限额：在基金募集期内，除发售公告另有规定,代销网点和基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为1,000元人民币，单笔认购最低金额为1,000元人民币；直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为50,000元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为1,000元人民币。

各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

4、认购费率

本基金采取金额认购方式，具体的认购费率安排如下表所示。

■

投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金财产。

5、认购份额的计算

认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额，归投资者所有。

当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值

当认购费用适用固定金额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：

认购费用＝ 固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资10,000元认购本基金，如果募集期内认购资金获得的利息为10元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42元

认购费用＝10,000－9,881.42＝118.58元

认购份额＝（9,881.42＋10）/1.00＝9,891.42份

即投资者投资10,000元认购本基金，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到9,891.42份基金份额。

（十一）募集资金及利息的处理

1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

2、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额，归投资者所有。利息折算成基金份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的具体数额以注册登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。

七基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元，发起资金提供方承诺持有期限不少于3年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效满3年后本基金继续存续的，连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

基金合同生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

基金合同生效满3年后本基金继续存续的，如基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，经与基金托管人协商一致，基金管理人有权决定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

八基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回

（一）基金份额的开放期和封闭期

本基金每六个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份后续每六个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。

开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前2日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

（二）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将、由基金管理人在招募说明书“五 相关服务机构”及其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（三）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

（四）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（五）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项的，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购款项在规定时间内未全额到账，则申购不成立。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

（六）申购与赎回的数额限制

1、代销网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为1,000元人民币；单笔申购的最低金额为1,000元人民币；

2、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为50,000元人民币；已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为1,000元人民币；

3、赎回的最低份额为500份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（七）申购与赎回的数额和价格

1、申购份额、余额以及赎回金额的处理方式：

申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

2、申购费和赎回费

（1）申购费

■

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（2）赎回费

■

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中持有期少于30日的赎回费用全部归入基金财产，持有期不少于30日但少于90日的赎回费用75%归入基金财产，持有期不少于90日但少于180日的赎回费用50%归入基金财产，持有期不少于180日的赎回费用25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

3、申购份额的计算

申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。

当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方式如下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用 =申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方式如下：

申购费用＝ 固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

例：某投资者投资50,000元申购本基金，假设T日基金份额净值为1.0520元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元

申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元

申购份额＝49,261.08/1.0520＝46,826.12份

即：投资者投资50,000元申购本基金，其对应费率为1.50%，假设T日基金份额净值为1.0520元，则其可得到46,826.12份基金份额。

4、净赎回金额的计算

投资者在赎回本基金时缴纳赎回费，投资者的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，

赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

例：某投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为180天，对应的赎回费率为0.50%，假设T日基金份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.0520＝10,520元

赎回费用＝10,520×0.50%＝52.60元

净赎回金额＝10,520 - 52.6＝10,467.40元

即：投资者赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为180天，对应的赎回费率为0.50%，假设T日基金份额净值是1.0520元，则其可得到的净赎回金额为10,467.40元。

5、基金份额净值计算

T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。

基金份额净值单位为元，计算结果保留小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（八）申购与赎回的注册登记

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

2、投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

在开放期间发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期间发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、6、7项暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的，开放期将按因不可抗力而暂停赎回的时间相应延长。

（十一）巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，将自动转入下一个工作日、与下一工作日赎回申请一并处理，无优先权并以下一工作日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。若下一个工作日进入封闭期，则投资人的赎回申请在开放期最后一个工作日全部受理，赎回价格为该开放期内最后一个工作日的基金份额净值。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的开放期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。开放期与封闭期基金运作方式转换的有关信息披露按照招募说明书的相关约定执行。

（十三）基金转换

1、基金转换是投资者按本公司规定条件将其所持有的本公司管理的一只基金份额转换为本公司管理的另一只基金份额的业务。需要办理基金转换的投资者须到原销售机构办理手续。本基金开通转换业务时，本公司将另行公告具体情况。

2、基金转换申请

（1）个人投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：

1）有效身份证明文件原件及复印件；

2）填妥的经本人签字确认的申请表。

委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

（2）机构投资者申请基金转换时，应当提供下列材料：

1）授权经办人有效身份证件文件原件及复印件；

2）填妥的加盖预留印鉴章的申请表。

（3）电子方式的基金转换参照本公司或代销机构各相关规则。

3、基金转换的规则

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；

（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在Ｔ日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

（5）基金份额在转换后，持有人对转入基金的持有期自转入之日算起；

（6）当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的基金合同和招募说明书中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回；

（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，除投资者在提交转换申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，转出基金赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部转换为止。部分顺延转换不受单笔赎回最低份额的限制；

（8）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态；

（9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。如当日同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（十四）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十五）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十六）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十七）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十八）基金的冻结、解冻与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

九基金的投资

（一）投资目标

利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货，权证，债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，如期权等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。

开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

本基金不受证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。

（三）投资策略

在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险，以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。

1、股票投资策略

（1）多因子alpha模型——股票超额回报预测

多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。

（2）风险估测模型——有效控制预期风险

本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。

（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩

本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。

（4）投资组合的优化

本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。

（5）投资组合的调整

本基金将根据所考虑各种信息的变化情况，对投资组合进行重新优化，调整投资组合的构成，并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。

2、量化对冲策略

现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性因素，计算组合需要的市场风险暴露度贝塔。然后根据贝塔模型，计算投资组合中股票部分对股指期货标的的贝塔暴露度从而进一步计算需要使用的期货合约数量，对合约数量进行动态跟踪与测算，并进行适合灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。

随着监管的放开及其他工具流动性增强，基金管理人会考虑使用其他对冲工具，例如融券卖空，期权等等，通过优选空头工具，采用优化高效的市场风险管理方式。

3、固定收益资产投资策略

本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

固定收益资产包括债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等。

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

4、其他金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货、权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。

（四）投资决策依据

1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；

2、根据投研团队对于市场中可获得相应数据的研究分析所构建的投资模型以及投资经理和投研团队对市场状态的判断；

3、基于风险估测模型的投资风险分析。

（五）投资决策机制

1、投资决策委员会负责审定基金经理的投资策略和原则；审定基金经理定期调整计划；审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

2、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理，确定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。

3、基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。

（六）投资程序

1、投研团队对市场中可获得的相应数据进行研究分析，并构建投资模型，为本基金的投资管理提供决策依据。

2、投资决策委员会依据投研团队的研究结果对基金的资产配置比例等提出指导性意见。

3、基金经理根据投资决策委员会的决议，利用投资模型，并结合对宏观政策、证券市场和上市公司等的分析判断，形成基金投资计划。

4、集中交易室依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

5、法律监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。

6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

（七）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：1年期银行定期存款收益率（税后）。

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

（八）风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。

（九）投资禁止行为与限制

1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制；基金管理人应提前三个交易日公告，此调整无需召开基金份额持有人大会。

2、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

3、基金投资组合比例限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；

（2）开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；

（3）开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；

（4）本基金不受证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制；

（5）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（17）开放期内，本基金的总资产不得超过基金净资产的140%；封闭期内，本基金的总资产不得超过基金净资产的200%；

（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。

（十）投资组合比例调整

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。

（十一）基金的融资融券业务

在条件允许的情况下，在法律法规允许的范围内，在不改变本基金风险收益特征及对基金份额持有人利益无不利影响的前提下，本基金可以参与融资融券交易，无需召开基金份额持有人大会，但需提前向证监会备案，具体投资比例限制参照届时有效的法律法规执行。

（十二）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

十基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十一基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市的固定收益类有价证券，区分如下情况处理：对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，使用估值技术或选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价。对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，使用估值技术或选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。对在交易所市场上市交易的可转换债券，使用最近交易日的市价（收盘价）作为估值全价；

（3）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益类品种，采用估值技术或选取第三方估值机构提供的价格数据估值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价值。

4、同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

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