（原标题：关于发布中证中票指数系列的公告）
为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩基准，中证指数有限公司将于2016年5月25日正式发布中证中票指数系列。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。
中证指数有限公司
2016年5月4日
中证中票指数系列编制方案
一、指数名称和代码
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二、指数基日和基点
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三、样本选取方法
中证中票指数系列的样本空间由满足以下条件的债券构成：
（1） 债券种类：在银行间债券市场上市的中期票据，债券币种为人民币。
（2） 付息方式：固定利率付息、贴现和一次还本付息。
（3） 信用评级、剩余期限及发行人属性，详见下表。
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四、指数计算
1、计算公式
中证中票指数系列计算公式为：
报告期指数=[（报告期样本债券的总市值 +报告期债券派息）/除数]×基期指数
其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。
全价=净价+应计利息
取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。
2、修正公式
当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：
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其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；
由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。
3、需要修正的几种情况：
（1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。
（2）凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。
（3）月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除。
五、样本调整
1、定期调整
中证中票指数系列的样本券每月调整一次，符合选样条件的新上市债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。
2、临时调整
特殊情况下将对中证中票指数系列样本进行临时调整。
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：
王晓易_NE0011
