“十一”长假期间，国际市场主要股指大幅走高。受此影响，节后前两个交易日，期指出现连续上扬，IF、IH及IC分别上涨6.04%、4.49%、8.26%。基差方面，由于交割周来临，期指三个品种近月合约贴水均出现不同程度收窄，其中IC基差修复最为明显，IF及IH主力合约贴水分别降至30.1点和11.89点。
量能方面，在政策因素影响充分消化之后，市场人气有所恢复，期指持仓量自底部逐渐回升。其中IF持仓量较节前一周增加2426手，至41293手，IH及IC则分别增加632手和538手，持仓达到18323手和14110手，三个品种加总持仓因此增加3596手，至73726手。
主力持仓方面，虽然指数不断回升，但三个品种持仓表现不尽相同。其中IF主力多空头双双增仓1000手以上，多头增仓幅度略胜一筹，净空单降至2276手；IH由于涨势稍缓，主力多空头均出现300手左右的小幅减仓，净多单微增59手，至375手；IC虽然反弹力度较大，但市场关注度依然较低，多空头均小幅增仓100余手，净空单降至23手。
具体席位方面，伴随市场逐步回暖，IF前20名持仓中，排名靠前的多数席位多头均出现不同程度增仓，其中净持仓为多单的海通期货和财富期货席位多头均加仓近300手，而净持仓为空单的银河期货和华泰期货席位多头则分别增加244手和188手，净空持仓有所下降。在多数席位多头增仓的情况下，国泰君安和中信期货席位空头持仓略有增加，其中国泰君安期货席位空头增190手，净空持仓增至1612手，中信期货席位延续节前多头减仓、空头增仓态势，再度多翻空，净空持仓为602手。
整体来看，伴随近期指数触底企稳，市场活跃度有所提升，但持仓仍处于相对低位。虽然多头出现一定程度增仓，但幅度有限，同时市场仍以散户力量为主。预计期指短期仍无明显方向，将延续窄幅振荡走势。
（文章来源：期货日报）
本文来源：网易财经
作者：永安期货
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