大智慧阿思达克通讯社8月21日讯,本周市场再次出现巨幅震荡,整体下行,三大期指所有合约的基差都明显扩大,经方正证券金工团队测算,贴水加剧使得本周反向基差套利收益大幅增加,IF1508合约本周最大年化收益可达253.58%。
大智慧通讯社统计,周三股市期现市场出现深V反转,当日收盘时各品种基差达到本周峰值,IF1509合约贴水达到202.94点,IH1509报89.68点,IC1509基差则扩大到630.38点,各品种8月合约基差仅小幅低于9月合约。
至周五,三品种8月合约基差已基本收敛。
方正证券金工团队测算,IF8月合约的本周套利年化收益达到了253.58%,9、12、3月合约也分别高达47.40%、19.05%和10.21%;IH8月合约套利收益高达185.97%,9、12月合约的套利收益也分别有33.19%、13.73%。
IC8月、9月、12月和3月合约的套利年化收益分别为324.03%、75.46%、32.91%和20.97%,但由于IC期现套利难度较大,暂不具备可执行性。
套利收益指在当前实际基差点进行期现套利所对应的年化收益率。
发稿:辛钡/何巨骉 审校:李书成
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