网易财经1月3日讯 研究机构晨星周四公布的初步数据显示,由于市场对美联储将会减少债券采购项目规模的担忧导致国债价格下跌,太平洋投资管理公司(PIMCO)名下的全球最大债券基金PIMCO全面回报基金在2013年会有接近2%的负回报率,这将是该基金14年以来的首次年度亏损业绩。
晨星的数据指出,这将是全面回报基金1994年以来的最差表现,当时该基金有负3.6%的回报率。初步数据显示,全面回报基金在2013年12月有1%的负回报,仅仅超过了6%的同业竞争对手。
管理着2440亿美元资产的全面回报基金是太平洋投资管理公司的旗舰产品。被称为债券之王的传奇管理人比尔-格罗斯(Bill Gross)也是公司的联合创始人和联席首席投资官。
由于太平洋投资管理公司名下有约1.97万亿美元资产,是世界上最大的债券管理者之一,它名下基金的表现是行业密切关注的指标。比尔-格罗斯以及另一名联席首席投资官兼首席执行官穆罕穆德-埃尔-埃里安(Mohamed El-Erian)的观点也有很广泛的影响力。
全面回报基金的表现在2013年受到了在美国国债上相当规模投注的拖累。美国国债价格在联储主席伯南克于5月晚些时候发言表示,如果美国经济看起来足够强,将很快开始缩减每个月的资产采购项目规模之后持续下跌。
标准普尔资本IQ的共同基金研究主管托德-诺森布鲁斯(Todd Rosenbluth)说,“这凸显了债券投资的风险,甚至是管理着数百亿美元资产的管理人都会有这么糟糕的一年。”
太平洋投资管理公司网站公布的数据指出,截止2013年5月底,全面回报基金有37%的美国国债风险敞口,也是该基金最大的资产类别。虽然美国国债在之后出现了大规模抛售,不过该基金的美国政府债务风险敞口还是维持很高水平,直到11月结束时候还有37%的风险敞口。