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量化投资传奇文艺复兴科技基金走下神坛?

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量化投资传奇文艺复兴科技基金走下神坛?

网易财经2月4日讯 据华尔街见闻消息,过去二十年来,量化投资传奇西蒙斯领导下数学博士、奥赛大奖得主扎堆的对冲基金公司文艺复兴科技(Renaissance Technologies,“文艺复兴”)一直保持佳绩,管理资产规模达220亿美元,俨然基金界屹立不倒的传奇。但近年来的业绩表现让这块“传奇”的金字招牌成色折损。

文艺复兴旗下“文艺复兴机构期货基金”(RIFF)2012年亏损3.17%,2011年盈利仅增长1.84%。该基金2012年的亏损幅度超过了同年巴克莱CTA指数的平均降幅:1.59%。该基金主要通过全球交易期货和远期来实现绝对收益。

考虑到RIFF一直是文艺复兴的赚钱机器,其回报跌至行业平均水平出乎人们的意料。2012年底,RIFF资产规模缩减到7.88亿美元,远低于2011年的40亿美元。

其中部分原因是,去年许多文艺复兴内部人员将投入RIFF的资金转入该公司新发基金Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund(DAF)。

不过,去年3月1日推出的DAF并没有亮眼的表现,截至年底管理资产49亿美元,报亏1.28%。

文艺复兴麾下一员干将“文艺复兴机构股票基金”(RIEF)去年的业绩略强于同门,盈利8.43%。

但这样的业绩还是令人失望,因为采用美股净多头投资策略的RIEF去年回报约为标普500指数的一半。而这只基金成立的目标是在3-5年滚动期间里,该基金的年回报比标普500高400-600基点。过去三年,RIEF仅是在累积回报方面胜过了标普500。

2012年,RIEF落后标普500指数600基点,2011年跑赢该指数3200基点,2010年超过45基点。2012年底RIEF管理资产57亿美元。

当然,文艺复兴最神秘的“大奖章基金”(Medallion Fund)引起的猜测最多。这支基金以计入5%的管理费和44%的业绩提成费后年均净回报率40-80%著称于世,其业绩被严格保密。该基金采取的是短期,跨资产量化策略,多年来一直未对外部投资者开放。

institutionalinvestorsalpha称,消息人士透露,大奖章基金2011年初管理资产90亿美元,2012年回报至少30-40%,不过它的回报率本应比这高得多。

告别2012年,文艺复兴管理资产规模由2011年的200亿美元增至220亿美元,RIFF、RIEF和DAF三只基金管理资产约占其中一半。公司大量投资属于创始人Jim Simons和其他内部人员。

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