目前传统封闭式基金(除分级基金外),共有24只股票型封闭式基金,12只债券型封闭式基金(包括2011年新发的6只),跟踪指数的基金3只。
24只股票型封基2011年复权单位净值增长率平均为21.76%,表现最好的是博时基金温宇峰管理的基金裕隆,复权单位净值增长率为12.33%,24只股票型封基平均折价率为8.81%。
表31 封闭式基金市场统计表 | ||||||||||
基金 | 基金简称 | 复权单位净值增长率% | Sharpe比率 | 折溢价率(%) | 单位净值 | 成交量(亿) | 最新收盘价 | 基金规模(亿元) | 剩余存续期(天) | 基金公司 |
代码 | ||||||||||
184692 | 基金裕隆 | -12.33 | -0.0676 | -9.04 | 0.9 | 17.89 | 0.78 | 26.95 | 894 | 博时基金 |
150003 | 建信优势动力 | -15.24 | -0.0779 | -7.85 | 0.82 | 12.72 | 0.78 | 38.21 | 442 | 建信基金 |
500005 | 基金汉盛 | -15.76 | -0.0911 | -5.47 | 1.04 | 9.81 | 0.93 | 20.82 | 858 | 富国基金 |
500008 | 基金兴华 | -18.67 | -0.0855 | -3.7 | 0.87 | 8.97 | 0.82 | 17.39 | 482 | 华夏基金 |
184728 | 基金鸿阳 | -18.7 | -0.0778 | -13.36 | 0.68 | 32.83 | 0.55 | 13.64 | 1,803 | 宝盈基金 |
500009 | 基金安顺 | -18.84 | -0.1026 | -4.69 | 0.95 | 11.07 | 0.84 | 28.38 | 894 | 华安基金 |
184699 | 基金同盛 | -19.56 | -0.0935 | -10.66 | 1.01 | 30.74 | 0.86 | 30.32 | 1,038 | 长盛基金 |
500011 | 基金金鑫 | -19.65 | -0.0994 | -11.6 | 0.94 | 20.6 | 0.8 | 28.19 | 1,022 | 国泰基金 |
500006 | 基金裕阳 | -19.67 | -0.1014 | -6.54 | 0.84 | 12.74 | 0.76 | 16.82 | 570 | 博时基金 |
500015 | 基金汉兴 | -19.68 | -0.1027 | -10.37 | 0.9 | 11.39 | 0.75 | 26.87 | 1,093 | 富国基金 |
184722 | 基金久嘉 | -21.3 | -0.1165 | -13.79 | 0.82 | 24.37 | 0.66 | 16.41 | 2,011 | 长城基金 |
500001 | 基金金泰 | -21.33 | -0.1059 | -5.9 | 0.9 | 11.61 | 0.83 | 17.98 | 450 | 国泰基金 |
184698 | 基金天元 | -21.55 | -0.1282 | -11.29 | 0.83 | 15.95 | 0.72 | 24.86 | 966 | 南方基金 |
500002 | 基金泰和 | -21.69 | -0.0985 | -5.98 | 0.87 | 10.74 | 0.78 | 17.47 | 826 | 嘉实基金 |
184689 | 基金普惠 | -22.94 | -0.1173 | -7.97 | 0.92 | 9.74 | 0.82 | 18.45 | 735 | 鹏华基金 |
500056 | 基金科瑞 | -23.09 | -0.1021 | -12.11 | 0.91 | 26.58 | 0.76 | 27.31 | 1,896 | 易方达基金 |
184690 | 基金同益 | -23.72 | -0.1231 | -9.9 | 0.86 | 12.96 | 0.73 | 17.15 | 827 | 长盛基金 |
184688 | 基金开元 | -24.25 | -0.0986 | -6.22 | 0.81 | 21.79 | 0.73 | 16.2 | 450 | 南方基金 |
500003 | 基金安信 | -24.83 | -0.1175 | -6.34 | 0.91 | 8.33 | 0.82 | 18.24 | 537 | 华安基金 |
500058 | 基金银丰 | -25.26 | -0.1053 | -14.41 | 0.9 | 35.48 | 0.77 | 27.03 | 2,051 | 银河基金 |
184721 | 基金丰和 | -26.61 | -0.1272 | -12.45 | 0.88 | 31.02 | 0.72 | 26.5 | 1,906 | 嘉实基金 |
184691 | 基金景宏 | -28.2 | -0.1221 | -7.61 | 0.88 | 9.51 | 0.76 | 17.59 | 854 | 大成基金 |
150002 | 大成优选 | -29.56 | -0.1105 | -6.08 | 0.75 | 50.03 | 0.7 | 35.2 | 212 | 大成基金 |
500038 | 基金通乾 | -29.78 | -0.1702 | -8.06 | 0.99 | 15.69 | 0.84 | 19.77 | 1,700 | 融通基金 |
平均 | -21.76 | -0.1059 | -8.81 | 18.86 |
24只股票封闭性基金2011年化波动率为0.1577,同期上证综指年化波动率1.34,沪深300年化波动率为1.69,24只基金中年化波动率的最低的是基金天元,为0.13。