网易财经12月13日 广发证券在2012年度投资策略报告在深圳举行,广发证券研发中心金融工程组首席分析师罗军在会上表示,明年期仓套利机会越来越小,做跨期的时候要谨慎。
罗军表示, 从期仓的情况来看,最高的时候达到30.2,这样成本基本上是12个点左右,他测下来,今年的套利收益基本上是4到5个百分点,相对去年有大幅度的下滑,所以明年的机会已经是越来越小。
另外,罗军指出从跨期的角度来看,现在的波动是非常小的,基本上振幅不超过五个点,在如此狭小的空间里面,依然是十分困难,他建议在做跨期的时候还是比较谨慎一点。