加码量化投资 国金基金掘金人工智能

2018-01-15 06:40:46 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:加码量化投资 国金基金掘金人工智能)

自2013年起便着手搭建量化投资体系的国金基金,将发行国金量化多策略基金。日前,国金量化多策略基金拟任基金经理林健武在接受采访时表示,量化投资并非一成不变,随着量化多因子模型的发展,运用AI算法来“武装”量化投资策略,将使得量化基金的表现更适应市场风格。

回顾2017年,随着A股入选MSCI,市场参与者机构化特征日渐明显,投资理念和选股方式亟待升级。量化投资作为一种投资方式,受到了基金公司的青睐。Wind数据显示,2014年至2017年11月底,普通股票型基金、混合偏股型基金的最大回撤分别为30.55%、43.77%,而主动量化基金的最大回撤仅为17.79%。

率先将量化投资写入公司发展战略的国金基金,在独有的“量化投资平台+一站式服务”机制下,已打造了一支拥有18名海内外专业投研人员和丰富量化产品管理经验的多策略全天候量化投资团队。2016年加盟公司、担任量化投资总监的林健武博士,已有17年量化投资研究经验,更为国金基金注入了强大的量化基因。

林健武认为,随着量化多因子模型的发展,量化因子正从单一发展到多元,从线性关系逐渐发展为非线性关系。之所以此前出现很多量化产品业绩低迷的情况,主要是因为投资中简单使用了少量因子的线性模型所致。

在他看来,人工智能技术能帮助挖掘新的选股因子,发现因子与股票收益之间的非线性关系、提高模型的预测能力和降低风险评估的滞后性,是未来量化基金的发展方向。在未来投资中,国金量化多策略将在互联网量化策略下获取海量因子库,同时使用人工智能技术下的双层机器学习模型,以及元知识学习模型下的策略选择来进行投资。

“国金量化多策略的主策略是互联网量化策略,以此对接多家权威金工团队、研究机构和量化社区,从而实时收集到新型因子和发现市场上投资风格的偏移。该策略会运用AI算法来实现数据清洗、模型训练、模型优化和股票精选。通过滚动学习,快速更新迭代,能更好地适应各类市场环境。”林健武说。

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:胡崇源_NF6082
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