广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

2017-07-25 18:56:59 来源: 广发证券
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报告摘要

说明:本报告所有原始数据均来源于wind数据库,数据更新截止上周收盘(20170721)。

 一、股市流动性跟踪—上周A股资金净流出64.3亿

一级市场:IPO融资35.7亿;

产业资本:上周重要股东净增持6亿, 其中采掘增持2.39亿;

二级市场:上周合计流出资金34.6亿,其中,机构投资者资金流入22.9亿,杠杆资金流出10.6亿,沪深港股通资金流入3.1亿,交易费用50.0亿;

投资者情绪:上周融资交易占比8.3%,日度换手率0.9%,股指期货多/空比例93.2%,机构合计挂单卖出131.1亿。

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场净投放5100亿;6月,广义再贷款工具合计投放基础货币1633亿;6月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币343亿;

信用货币派生:6月,M1增速15.00%,M2增速9.40%;新增社融17762亿,金融机构新增人民币贷款15400亿,其中,居民中长期贷款4833亿。

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上调10.6BP,银行间质押式回购加权利率(7天)上调52.19BP,3个月同业存单收益率下调5.99BP;5月,银行间同业拆借利率上调6.39BP;

国债市场:1年期国债收益率下调4.59BP,10年期国债收益率上调1.92BP,期限利差放宽6.51BP;

信用债市场:5年期企业债收益率下调3.04BP,信用利差收窄2.38BP;

理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调2.96BP;

票据市场:长三角票据贴现率下调5.00BP,珠三角票据贴现率下调5.00BP;

外汇市场:美元兑人民币下降0.53%,人民币小幅增值。

风险提示:流动性环境出现超预期波动

广发策略“三维”流动性跟踪体系

1、股市流动性跟踪——上周A股资金净流出64.3亿

一级市场:上周IPO融资35.7亿;

产业资本:上周重要股东净增持6亿, 其中采掘增持2.39亿;

二级市场:上周合计流出资金34.6亿,其中,机构投资者资金流入22.9亿,杠杆资金流出10.6亿,沪深港股通资金流入3.1亿,交易费用50.0亿;

投资者情绪:上周融资交易占比8.3%,日度换手率0.9%,股指期货多/空比例93.2%,机构合计挂单卖出131.1亿。

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

2、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场净投放5100亿;6月,广义再贷款工具合计投放基础货币1633亿;6月,央行口径新增外汇占比回笼基础货币343亿;

信用货币派生:6月,M1增速15.00%,M2增速9.40%;新增社融17762亿,金融机构新增人民币贷款15400亿,其中,居民中长期贷款4833亿。

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

3、全市流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周,SHIBOR隔夜利率上调10.6BP,银行间质押式回购加权利率(7天)上调52.19BP,3个月同业存单收益率下调5.99BP;5月,银行间同业拆借利率上调6.39BP;

国债市场:1年期国债收益率下调4.59BP,10年期国债收益率上调1.92BP,期限利差放宽6.51BP;

信用债市场:5年期企业债收益率下调3.04BP,信用利差收窄2.38BP;

理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)下调2.96BP;

票据市场:长三角票据贴现率下调5.00BP,珠三角票据贴现率下调5.00BP;

外汇市场:美元兑人民币下降0.53%,人民币小幅增值。

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

股市流动性跟踪——上周A股资金净流出64.3亿

A股市场:上周资金净流出64.3亿,前一周资金净流出59.7亿。

备注:A股资金净流入/流出 = 一级市场资金净流入/流出 + 产业资本资金净流入/流出 + 二级市场资金净流入/流出(其中,二级市场的银证转账数据从6月16后以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目)

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

1、一级市场资金流

IPO融资:上周资金净流出35.7亿,前一周资金流出30.6亿;

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

2、产业资本跟踪

重要股东增减持(A股整体):上周重要股东净增持6亿, 其中采掘增持2.39亿;前一周净增持24.0亿。本周预计限售股解禁531.04亿。

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

未来两周解禁的限售股:未来两周将有55只限售股解禁,其中,解禁占比超过流通A股市值10%的定增类限售股值得关注:福能股份、东旭蓝天、哈投股份、正邦科技、比亚迪、益丰药房、格力地产、友邦吊顶、藏格控股、金龙机电、中利集团、龙力生物、复旦复华、皖江物流、长江证券、保千里、永贵电器。

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3、二级市场资金流

新发股票型基金+混合型基金:上周为22.9亿份,前一周为37.9亿份;

融资融券余额:上周为8842.1亿,前一周为8852.7亿,资金流出10.6亿。

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

沪深港股通资金流入净额:上周资金流入合计3.1亿,前一周资金流出合计54.6亿。

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

QFII净额:6月资金流入0.5亿,5月资金流入19.6亿;

RQFII净额:6月资金流入0亿,5月资金流入11.0亿。

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

交易费用:上周为50.0亿,前一周45.5亿;

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

交易费用:上周为41.5亿,前一周为40.1亿;广发证券:上周A股资金净流出64.3亿交易费用:上周为47.1亿,前一周为61.0亿;

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿交易费用:上周为47.1亿,前一周为61.0亿;

4、市场情绪跟踪

融资交易占比:上周为8.3%,前一周为9.9%;

日度换手率:上周为0.9%,前一周为0.7%。

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

股指期货多空情绪指标:上周为93.2%,前一周为91.2%;

机构资金流向:上周机构挂单卖出131.1亿,前一周挂单卖出285.1亿。

广发证券:上周A股资金净流出64.3亿

胡崇源 本文来源:广发证券 责任编辑:胡崇源_NF6082
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