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关于上投摩根现金管理货币

2017-05-31 06:33:57 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于上投摩根现金管理货币)

市场基金修改基金合同

和托管协议的公告

(上接78版)

(4)资金划转过程中需要使用存款银行过渡账户的,存款银行须保证资金在过渡账户中不出现滞留,不被挪用。

2、本基金投资银行存款,必须采用双方认可的方式办理。托管人负责依据管理人提供的银行存款投资合同/协议、投资指令、支取通知等有关文件办理资金的支付以及存款证实书的接收、保管与交付,切实履行托管职责。托管人负责对存款开户证实书进行保管,不负责对存款开户证实书真伪的辨别,不承担存款开户证实书对应存款的本金及收益的安全。

3、基金管理人投资银行存款或办理存款支取时,应提前书面通知基金托管人,以便基金托管人有足够的时间履行相应的业务操作程序。因发生逾期支取、提前支取或部分提前支取,托管银行不承担相应利息损失及逾期支取手续费。”

8、将《托管协议》“八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核”的“(一)基金资产估值”的第1条-第3条修改为:

“1、估值对象

基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。

2、估值方法

(1) 本基金采用摊余成本法进行估值,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

(2) 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

(3)如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

3、估值日

基金合同生效后,每个交易工作日对基金资产进行估值。”

9、将《托管协议》“八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核”的“(一)基金资产估值”的“5、暂停估值的情况”中新增第(3)条内容如下,之后的情形序号依次修改,以保持和基金合同的一致性:

“(3)如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;”

10、在《托管协议》“八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核”的“(二)基金收益及基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”的“4、差错的处理方式”新增第(5)条内容如下,之后的情形序号依次修改,以保持和基金合同的一致性:

“(5)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。”

11、将《托管协议》“八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核”的“(二)基金收益及基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”的“5、特殊情形的处理”修改为:

“5、特殊情形的处理

基金管理人按照第(一)款第2项第(3)小项进行估值时,所造成的误差不作为基金估值差错处理;由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其它不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。”

12、将《托管协议》“九、投资组合比例监控”修改为:

“1、本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票;

(2)可转换债券、可交换债券;

(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;

(4)信用等级低于AAA级的企业债券, 主体信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具;

(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述限制,但需提前公告。

2、组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

(2)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;

(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(4)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;

(5)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;

(6)到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

(7)除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

(8)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(9)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(10)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天。

法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,应从其规定。

因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资不符合以上除第(4)条以外的比例限制的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

3、本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。

4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。

本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。

5、基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。

如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受上述限制。”

13、将《托管协议》“十、基金收益分配”的“(一)收益分配原则”的第2条修改为:

“2.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金开放日常申购赎回业务之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,并定期结转到投资者基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。”

14、将《托管协议》“十六、基金管理费、基金托管费及其他费用”的“(三)基金销售服务费的计提比例和计提方法”中增加销售服务费的支付方式如下:

“基金销售服务费每日计提,按月支付,于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。”

15、将《托管协议》“十九、净值差错处理”的第1条的第(1)项和第(3)项修改为:

“(1)如采用本托管协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中估值方法的第(1)至(2)项估值方法进行处理,若基金管理人计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,由双方共同承担赔偿责任,其中基金管理人承担70%,基金托管人承担30%;

(3)如基金管理人和基金托管人协商一致,采用第八条第(一)款第2项第(3)小项规定的方法确定一个价格进行估值的情形下,若基金管理人计算出错,基金托管人在复核过程中没有发现,且造成基金份额持有人损失的,由双方共同承担赔偿责任,其中基金管理人承担70%,基金托管人承担30%;”

上述修改不需召开基金份额持有人大会,自公告之日起生效。

三、咨询办法

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888, 021-3879-4888)或登录本公司网站(www.CIFM.com)咨询相关信息。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

上投摩根基金管理有限公司

二零一七年五月三十一日

关于上投摩根现金管理货币

市场基金修改基金合同

和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》、《上投摩根现金管理货币市场基金托管协议》以及《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“我公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,决定对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将基金合同和托管协议的具体修改事项公告如下:

一、基金合同的修改内容

为确保本基金的基金合同符合《管理办法》的规定,我公司根据《管理办法》对基金的申购与赎回、基金的投资范围和投资限制、基金的估值、基金的信息披露等方面的内容进行了修改。此外,由于我公司的法定代表人已从“陈开元”变更为“穆矢”,故对基金合同中基金管理人简况的相关内容进行了相应更新。《基金合同》的具体修改内容如下:

1、将《基金合同》“第一部分前言”的“一、订立本基金合同的目的、依据和原则”的第2条修改为:

“订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露特别规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合同的内容与格式〉》和其他有关法律法规。”

2、将《基金合同》“第二部分释义”的第46条修改为:

“46、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益”

3、将《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”的第1条修改为:

“1、本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用。

但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”

4、在《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”的“七、拒绝或暂停申购的情形”中增加第7条和第8条的内容如下,并在之后的暂停申购情形中增加相应条款:

“7、在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,届时将根据基金管理人的公告执行或详见更新的招募说明书;

8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.50%时

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、6、7、8、9项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。”

5、在《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中增加第6条的内容如下,之后的情形序号依次修改:

“6、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额的10%。”

6、将《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”的“一、基金管理人”的“(一) 基金管理人简况”中的“法定代表人”修改为:

“法定代表人:穆矢”

7、将《基金合同》“第十二部分基金的投资”的“二、投资范围”修改为:

“本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。”

8、将《基金合同》“第十二部分基金的投资”的“四、投资限制”的第1条修改为:

“1、本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票;

(2)可转换债券、可交换债券;

(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;

(4)信用等级低于AAA级的企业债券, 主体信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具;

(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述限制,但需提前公告。”

9、将《基金合同》“第十二部分基金的投资”的“四、投资限制”的第2条修改为:

“2、组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过75天,平均剩余存续期不得超过240天;

(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

(3) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;

(4) 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;

(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;

(8)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

(9)除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

(10)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(11)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(12)中国证监会规定的其他比例限制。

因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上除第(6)条以外的比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。”

10、将《基金合同》“第十二部分基金的投资”的“四、投资限制”的第3条修改为:

“3、本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。”

11、将《基金合同》“第十二部分基金的投资”的“四、投资限制”的第5条修改为:

“5、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。”

12、将《基金合同》“第十二部分基金的投资”的“七、投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算”修改为:

“1、平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算公式

平均剩余期限(天)的计算公式如下:

平均剩余存续期限(天)的计算公式如下:

其中:投资于金融工具产生的资产包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、逆回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;

(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。

(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。”

13、将《基金合同》“第十四部分基金资产估值”的“三、估值方法”的第1条和2条修改为:

“1、本基金估值采用“摊余成本法”,即指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。”

14、在《基金合同》“第十八部分基金的信息披露”的“五、公开披露的基金信息”的“(六)临时报告”中增加第26条和第27条的内容如下,之后的情形序号依次修改:

“26、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值正偏离度绝对值达到0.50%、负偏离度绝对值达到0.50%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.50%的情形;

27、本基金遇到极端风险情形时,基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买相关金融工具;”

15、基金合同内容摘要涉及的部分也参照基金合同正文一并修改。

二、托管协议的修改内容

为确保本基金的托管协议和基金合同内容保持一致,我公司对上述修改所涉及的托管协议的相关内容也进行了修改,具体修改内容如下:

1、将《基金合同》“一、基金托管协议当事人”的“(一)基金管理人”中的“法定代表人”修改为:

“法定代表人:穆矢”

2、将《托管协议》“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”的第(一)条的第二段修改为:

“本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。”

3、将《托管协议》“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”的第(二)条的第1项-第3项修改为:

“1、本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票;

(2)可转换债券、可交换债券;

(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;

(4)信用等级低于AAA级的企业债券, 主体信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具;

(5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金在履行适当程序后,不受上述限制,但需提前公告。

2、组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过75天,平均剩余存续期不得超过240天;

(2) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;

(3) 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(5)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;

(6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;

(7)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

(8)除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

(9)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(10)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(11)中国证监会规定的其他比例限制。

因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上除第(5)条以外的比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。

3、本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。”

4、将《托管协议》“六、指令的发送、确认及执行”的“(三)指令的发送、确认及执行的时间和程序”的“2.指令的确认”和“3.指令的时间和执行”修改为:

“2.指令的确认

基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,预先通知基金管理人其名单,并与基金管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基金托管人后,基金托管人应指定专人立即审慎验证指令的要素是否齐全,并将指令所载签字和印鉴与授权通知进行表面真实性及权限范围核对,复核无误后应在规定期限内执行,不得延误。如有疑问必须及时通知基金管理人。

3.指令的时间和执行

基金托管人对指令验证后,应及时办理。指令执行完毕后,基金托管人应及时通知基金管理人。对于中国证券登记结算有限责任公司实行T+0非担保交收的业务,基金管理人应在交易日14:00前将划款指令发送至托管人。因基金管理人指令传输不及时,致使资金未能及时划入中登公司所造成的损失由基金管理人承担,包括赔偿在该市场引起其他托管客户交易失败、赔偿因占用结算参与人最低备付金带来的利息损失。基金管理人应确保基金托管人在执行指令时,基金资金账户有足够的资金余额,在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。”

5、将《托管协议》“七、交易及清算交收安排”的“(二)基金投资证券后的清算交收安排”的“1.清算与交割”的第1段增加管理人和托管人应签署《托管银行证券资金结算协议》的表述如下:

“基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则,签订《托管银行证券资金结算协议》,用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结算业务中的责任。”

6、在《托管协议》“七、交易及清算交收安排”中增加“(六)投资银行存款的特别约定”的内容如下:

“1.本基金投资银行存款前,基金管理人应与存款银行签订具体存款协议,包括但不限于以下内容:

(1)存款账户必须以本基金名义开立,并将基金托管人为本基金开立的基金银行账户指定为唯一回款账户,任何情况下,存款银行都不得将存款投资本息划往任何其他账户。

(2)存款银行不得接受基金管理人或基金托管人任何一方单方面提出的对存款进行更名、转让、挂失、质押、担保、撤销、变更印鉴及回款账户信息等可能导致财产转移的操作申请。

(3)约定存款证实书的具体传递交接方式及交接期限。(4)资金划转过程中需要使用存款银行过渡账户的,存款银行须保证资金在过渡账户中不出现滞留,不被挪用。

2.本基金投资银行存款,必须采用双方认可的方式办理。托管人负责依据管理人提供的银行存款投资合同/协议、投资指令、支取通知等有关文件办理资金的支付以及存款证实书的接收、保管与交付,切实履行托管职责。托管人负责对存款开户证实书进行保管,不负责对存款开户证实书真伪的辨别,不承担存款开户证实书对应存款的本金及收益的安全。

3. 基金管理人投资银行存款或办理存款支取时,应提前书面通知基金托管人,以便基金托管人有足够的时间履行相应的业务操作程序。因发生逾期支取、提前支取或部分提前支取,托管银行不承担相应利息损失及逾期支取手续费。”

7、将《托管协议》“八、基金资产净值计算和会计核算”的“(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理”的“2.估值方法”的第(1)点和第(2)点修改为:

“(1)本基金估值采用“摊余成本法”,即指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

(2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。”

上述修改不需召开基金份额持有人大会,自公告之日起生效。

三、咨询办法

投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888, 021-3879-4888)或登录本公司网站(www.CIFM.com)咨询相关信息。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

上投摩根基金管理有限公司

二零一七年五月三十一日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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