国联安鑫瑞混合型证券投资基金|本基金

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（原标题：国联安鑫瑞混合型证券投资基金）

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国联安鑫瑞混合A：

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、国联安鑫瑞混合C：

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安鑫瑞混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年9月9日至2016年12月31日)

1．国联安鑫瑞混合A：

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注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；

2、本基金基金合同于2016年9月9日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2．国联安鑫瑞混合C：

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注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；

2、本基金基金合同于2016年9月9日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次, 成交较少的基金是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

统计局数据显示12月非制造业商务活动指数为54.5，为2014年7月以来次高值。四季度非制造业商务活动指数高于前三季度，均值为54.4。12月非制造业收费价格与中间投入价格均持续位于扩张区间，预计四季度GDP增长6.7%。分行业看，建筑业价格目前上行更快，但同时服务业价格上涨趋势亦不可忽视。市场资金方面，2016年4季度偏紧，预计2017年货币政策将回归中性，央行逆回购操作将常态化，并逐步成为资金面核心利率指标。11月份以来，美元指数和美债收益率攀升，央行并未进行持续的逆回购净投放，引发市场对资金面紧张的担忧。债券市场方面，短期来看季节性因素依然会增加资金面的不确定性，预计短端高位震荡，通胀预期下长端上行风险较大，期限利差或将进一步走扩。中长期来看调整可以打开建仓空间，三四月份可能会有较好的债券配置机会。

本基金在四季度采取稳健的投资风格。基金维持了高比例的固定收益类资产；同时积极把握权益类资产的绝对收益型投资机会，为投资人创造了较为理想的投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安鑫瑞混合A的份额净值增长率为-0.89%，同期业绩比较基准收益率为0.40%；国联安鑫瑞混合C的份额净值增长率为-1.02%，同期业绩比较基准收益率为0.40%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合