财通资管鑫管家货币市场基金|本基金

财通资管鑫管家货币市场基金

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（原标题：财通资管鑫管家货币市场基金）

§1 重要提示

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§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金按日结转份额。

4、本基金合同于2016年10月25日生效，合同当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、财通资管鑫管家货币A

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2、财通资管鑫管家货币B

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3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通资管鑫管家货币A

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年10月25日-2016年12月31日）

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财通资管鑫管家货币B

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年10月25日-2016年12月31日）

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注：1、本基金合同于2016年10月25日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币基金A类基金份额净值增长率为0.5401%，同期业绩比较基准收益率为0.2515%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值增长率为0.5857%，同期业绩比较基准收益率为0.2515%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，首任基金经理任职日期为基金合同生效日期。

2、证券从业的涵义遵守行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

近期全球经济有所企稳，美国经济在居民加杠杆以及特朗普政策刺激预期下逐步回升；日元和欧元区汇率贬值使得其出口有所改善；国内经济L型企稳和通胀预期的背景下，政策从稳增长转向去杠杆防风险。在国内外因素影响下，4季度发生了钱荒和债市调整，10年期国债估值收益率从10月下旬的2.64%大幅走升到12月下旬的3.36%。

央行召开四季度货币政策委员会例会，强调了美国经济复苏加快，新兴经济面临更多挑战。中国货币政策将保持中性，维护流动性基本稳定。四季度资金紧张的天数和利率的波动都大于2016年前三季度。同业存单四季度以来收益率上行达到70-100bp。大型股份制银行期限稍长品种收益率达到4.4%-4.5%，一个月品种达到4.8%-5%。90天期限AAA超短融10月上旬一级发行利率在3%以下，12月中旬一级发行利率已上行100bp。12月中旬长久期利率债大幅下跌叠加代持事件的发酵，商业银行限制了与非银机构的融资，资金面急剧紧张。信用债收益率整体上行了150bp以上，机构去杠杆现象显著。12月下旬央行公开市场投放了较大量的资金，并且指导商业银行向非银行机构融出资金，回购利率有较大幅度下行，跨年资金供需情况有所平衡。

本基金四季度保持了较好的流动性。在市场资金极度紧张，较大比重的货币基金因资产端债券和同业存单收益率上行可能导致负偏离度超标的情况下，本基金仍然将偏离度维持在较小波动范围内。

展望2017年一季度，资金面波动会继续加大。本基金在操作上会有更多时间节点带来的机会。短期债券资产对于目前经济、通胀预期和市场情绪等方面起到一定防御作用，我们会精选个券以期达到增厚组合收益，抵御流动性波动的目的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币基金A类基金份额净值增长率为0.5401%，同期业绩比较基准收益率为0.2515%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值增长率为0.5857%，同期业绩比较基准收益率为0.2515%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：1.在报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。

2.由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。