长信创新驱动股票型证券投资基金

2017-01-21 07:22:02 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:长信创新驱动股票型证券投资基金)

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为2016年9月29日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2016年9月29日至2016年12月31日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于创新驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

截至本报告期末,本基金尚未完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度市场呈现先扬后抑的走势,结构上出现较大分化。上证综指上涨3.29%,中证500回调1.02%,沪深300上涨1.75%,中小板指回调4.59%,创业板指数回调8.74%。期间本基金净值回调1.2%

从细分行业看,建筑装饰、钢铁、建筑材料、商业贸易、食品饮料等行业涨幅居前,传媒、计算机、房地产、休闲服务、电子等行业跌幅靠前。在保险举牌概念的带动下,低估值高股息率的行业及公司表现较好。

在具体操作上,本基金仍处在建仓期。

4.4.2 2017年一季度市场展望和投资策略

站在目前的时点,展望2017年一季度,我们认为还是有结构性机会的。一是由于经济复苏的惯性,上市公司特别是中上游的盈利好转仍在持续;二是在大类资产中,债券的去杠杆进程仍在持续,地产受到很强的调控政策打压。无论从性价比还是短期政策友好程度来说,权益资产都是占优的;三是保险资金年初保费收入集中的配置需求也带来一定的增量。因此,我们认为经过调整的市场仍是有机会的。但同时我们不能忽视负面因素仍在积累:利率不断在抬升,大小非在2016年12到2017年1月份集中解禁,由于地产调控以及去杠杆的持续推进,经济复苏的持续性也受到较大质疑。对于市场整体估值有较大的压制。因此,对于2017年一季度我们的态度是保持谨慎的心态,择机参与。

从纠结的短期环境中跳脱出来,我们将目光放得长远一点可能能够更加清晰地看清楚一些确定在发生的趋势。尽管中国短期经济增速放缓,国内外环境纠结。但在全球范围内,我们仍然有较高的增速,有最大的市场纵深,有最厚的制度红利空间。因此,在未来可见的时期内,中国仍然会有层出不穷的投资机会涌现。在市场波动震荡时,我们应该以更加积极的心态去看待这些机会,并争取抓住这些机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日,本基金份额净值为0.988,累计份额净值为0.988,本报告期内本基金净值增长率为-1.20%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券中,台海核电(002366)的发行主体于2016年8月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》,通报批评原因为违反深交所《股票上市规则(2014年修订)》第2.1条、第2.5条、第11.3.3条和第11.3.7条的规定。公司董事长兼总经理王雪欣、财务负责人王盛义未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务、违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第2.2条、第3.1.5条和第3.1.6条的规定,对公司上述违规行为负有重要责任。

对如上股票投资决策程序的说明:研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后,本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长信创新驱动股票型证券投资基金基金合同》;

3、《长信创新驱动股票型证券投资基金招募说明书》;

4、《长信创新驱动股票型证券投资基金托管协议》;

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2017年1月21日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月21日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
+ 加载更多新闻
×

大学毕业后才明白,以前的书读错了

热点新闻

态度原创

阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页