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东吴基金管理有限公司关于修改“东吴货币市场证券投资基金”基金合同和托管协议的公告

2016-12-17 02:30:32 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:东吴基金管理有限公司关于修改“东吴货币市场证券投资基金”基金合同和托管协议的公告)

中国农业银行托管,东吴基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的“东吴货币市场证券投资基金”(以下简称“本基金”)已于2010年5月11日正式成立。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、“关于实施《货币市场基金监督管理办法》有关问题的规定”、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)以及《东吴货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,经与本基金基金托管人中国农业银行协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人拟对本基金《基金合同》和《托管协议》等法律文件相关内容进行修改

本次《基金合同》修改因相关法律法规变动引起,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合本基金《基金合同》的约定,无需召开基金份额持有人大会。

现将本基金《基金合同》及《托管协议》修改内容公告如下:

一、基金合同的修订内容:

(注:同一个修改内容如在全文或者合同摘要多次出现的,不一一列举。)

除以上修订外,根据“关于实施《货币市场基金监督管理办法》有关问题的规定”,对基金合同“十三、基金的投资(九)投资组合平均剩余期限的计算方法 1、计算公式”平均剩余期限和平均剩余存续期限计算公式进行了修订和补充:

原平均剩余期限计算公式为:

修改为:

添加平均剩余存续期限计算公式:

本基金按下列公式计算平均剩余存续期限:

二、基金托管协议修订:

根据上述基金合同的修改,对《东吴货币市场证券投资基金托管协议》相关内容进行同步修订如下:

1、在“一、基金托管协议当事人”部分进行修改:

(1)将(一)基金管理人 法定代表人修改为“王炯”。

(2)将(二)基金托管人更新为:

名称:中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

成立时间:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】13号

组织形式:股份有限公司

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

2、在“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”部分进行如下修改:

(1)将“本基金投资于法律法规允许投资的金融工具” 做如下修改:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

(2)将“基金的投资组合将遵循以下限制:” 做如下修改:

1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;

2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

3)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

4) 除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;

5) 本基金投资于有固定期限的银行存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%;投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;

6)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;

7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;

8)到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

13)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

14)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

除第(1)、(6)、(12)外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

3、在“八、基金资产净值计算和会计核算”部分进行如下修改:

将“2、估值方法” 做如下修改:

1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用“摊余成本法”估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。

2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

4、在“十四、基金管理人和基金托管人的更换”部分进行如下修改:

(1)将“1、基金管理人的更换条件” 做如下修改:有下列情形之一的,基金管理人职责终止

(2)将“2、基金管理人的更换程序” 做如下修改:

1)提名:新任基金管理人由基金托管人或者由单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人提名;

2)决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的新任基金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;

3)备案:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人。更换基金管理人的基金份额持有人大会决议须经中国证监会备案;

4)交接:基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金管理业务的移交手续,新任基金管理人应当及时接收,并与基金托管人核对基金资产总值;

5)审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案;审计费用在基金财产中列支;

6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人决议生效后依照有关规定在指定媒体上公告;

7)基金名称变更:基金管理人退任后,应原任基金管理人要求,本基金应替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。

(3)将“(二)基金托管人的更换”做如下修改:

1、基金托管人的更换条件

有下列情形之一的,基金托管人职责终止:

1)基金托管人被依法取消其基金托管资格的;

2)基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产;

3)基金托管人被基金份额持有人大会解任;

4)法律法规和基金合同规定的其他情形。

2、基金托管人的更换程序

1)提名:新任基金托管人由基金管理人或者由单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人提名;

2)决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的新任基金托管人形成决议;

3)备案:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人。更换基金托管人的基金份额持有人大会决议须经中国证监会备案;

4)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时与新任基金托管人办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人应当及时接收,并与基金管理人核对基金资产总值;

5)审计:基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并予以公告,同时报中国证监会备案;审计费用从基金财产中列支;

6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人更换基金托管人决议生效后依照有关规定在指定媒体上公告。

3、基金管理人与基金托管人同时更换

1)提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;

2)基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;

3)公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照有关规定在指定媒体上联合公告。

5、在“十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算”部分修改“

将“(一)托管协议的变更程序”做如下修改

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

三、重要提示

1、本基金将在最近一次更新招募说明书及摘要时对上述修改内容进行更新。

2、本公司将在网站上公布经修改后的《基金合同》和《托管协议》。本公告的解释权归东吴基金管理有限公司。投资者如对上述事项有任何疑问,可以登录本公司网站(www.scfunds.com.cn)或拨打客户服务电话(400-821-0588)了解详情。

四、风险提示

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资子者注意投资风险。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

东吴基金管理有限公司

2016年12月17日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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