关于森特士兴集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的

（原标题：关于森特士兴集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的）

公 告

关于发布中证多资产

风险平价指数的公告

上证公告（股票）〔2016〕91号

森特士兴集团股份有限公司A股股票将在本所交易市场上市交易。该公司A股股本为40,001万股，其中6251万股于2016年12月16日起上市交易。证券简称为"森特股份"，证券代码为"603098"。

特此公告。

上海证券交易所

二〇一六年十二月十五日

关于发布中证多资产

风险平价指数的公告

为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2017年1月9日正式发布中证多资产风险平价指数。编制方案见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn) 。

中证指数有限公司

2016年 12 月15 日

附1：

中证多资产风险平价指数编制方案

中证多资产风险平价指数通过优化权重配置，实现股票、债券、黄金大类资产对组合的风险贡献相同的策略，为机构投资者进行资产配置提供多元化的投资工具。

一、指数名称与代码

指数名称：中证多资产风险平价指数

指数简称：中证MARP

英文名称：CSI Multi Asset Risk Parity Index

英文简称：CSI MARP

指数代码：930929

二、指数基日与基点

中证多资产风险平价指数以2007年12月31日为基日，以1000点为基点。

三、样本选取方法

1、样本空间

中证多资产风险平价指数目前是由三类资产构成的多资产指数。每类资产由若干相应的细分类别指数（或ETF）代表。在任一交易日t，指数的构成情况如下：

■

2、样本权重计算

2.1 指数目标

指数目标是实现大类资产对组合的风险贡献相同。对任意的i和j，有

■

其中：

■为风险平价组合中第i类资产的风险贡献，■；

■为风险平价组合的波动率，■；

■为风险平价组合中第i类资产的权重；

■为权重向量；

■风险平价组合中样本的协方差矩阵；

在计算协方差矩阵时，通常采用过去1年日收益序列。

2.2 约束条件为

（1）单个资产权重严格大于0，最大权重小于1；

（2）所有资产权重和为1；

四、指数计算

中证多资产风险平价指数在任一交易日t，指数计算公式为：

■

五、指数调整

该指数系列每季度调整一次权重，调整生效时间分别为 3 月、6 月、9 月、 12 月的第二个星期五的下一个交易日。

附2：样本股列表