(原标题:期权延续牛市策略)
昨日上证50ETF收涨,50ETF12月认购期权全线上涨,12月认沽期权涨跌互现。截至收盘,平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2450”报0.0446元,涨30.03%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”报0.0376元,跌6%。
成交方面,周一期权成交量再度升至80万张上方,达83.56万张,持仓量也继续增加。成交量方面,单日成交835638张,较上一个交易日增加184882张,增幅为28.41%。其中,认购期权成交536334张,认沽期权成交299304张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.56,上一交易日为0.66。持仓方面,期权持仓总量增加1.78%至1188852张。成交量/持仓量比值为70.29%。
波动率方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2450”隐含波动率为12.89%; 12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”隐含波动率为15.52%。两者价差略有缩窄。
光大期货期权部张毅表示,昨日上证综指和深证成指再度上扬,50ETF继续收高,但自盘中高点明显回落。从昨日亚洲时段国际汇率市场表现来看,美元指数出现一定程度的下挫,要重视这类突发性的事件可能会对资本市场投资者心理带来的影响。中国经济仍保持稳定的大背景下,结合到人民币汇率的近阶段波动带来的影响,观察A股市场上蓝筹股是否会有增量资金流入。
他表示,期权方面,期权牛市策略仍可以遵照交易计划执行。投资者若持有12月期权的牛市垂直价差组合(行权价为2.40和2.50的认购期权),或者是12月期权的认购期权(行权价为2.40或者是2.45)仍可以遵照交易计划持有。