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被限制证券账户起底:外资贸易公司“上榜”

2015-08-01 17:36:18 来源: 21世纪经济报道(广州)
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“维稳”与“救市”是7月A股市场出现频率颇高的两个名词。7月31日,监管层再次向可能危害市场交易秩序的行为打出重拳。

当日股市开盘前,先是证监会新闻发言人张晓军表示,沪深交易所对疑似程序化交易账户进行了监管问询,并对其中24个具有异常交易行为特征的证券账户采取限制交易措施。

随后,沪深两交易所分别就各自“处分”的10个和14个证券账户进行了公开披露,证实这些账户的限制交易时间为7月31日至10月30日,限制交易期间不得买卖在宣布“处分”措施的交易所挂牌的所有证券。

通过整理这些账户,21世纪经济报道记者发现,有7个账户在两交易所间存在重合,也就是说,实际上被限制交易的证券账户共有17个,存在重合的7个账户“不幸”被限制了整个二级市场交易,近三个月将成“僵尸户”。

外资贸易公司“上榜”

在这17个证券账户中,11个是私募产品账户,占比超过60%,它们的特点是大多为量化对冲类产品;其他6个账户,除了一家名为“司度”的上海贸易公司,还有5个是自然人账户。

“连自然人账户的异常交易行为都已落入监管层视野,足见国家这轮维稳救市的力度十足强大,可以增强一些市场信心。”7月31日收盘后,有市场人士如是表示。

根据上交所公布的被处分账户名单,可见暂时限制交易的10个证券账户分别是中融国际信托、中国对外经济贸易信托、盈峰资本、深圳市盈峰量化投资管理合伙企业(有限合伙)、上海新方程股权投资管理、深圳市融通资本财富和富安达基金旗下的私募基金产品,需要指出的是,这里的信托和公募基金应该只是私募基金产品的成立通道,但盈峰资本等账户不同,它们是公司的自有席位。

再看深交所公布的14个证券账户,有7个私募基金产品账户与上交所重合,还有一个不重合的是兴业信托旗下的泛涵正元证券投资集合。公开信息显示,这只私募产品的投资顾问为北京泛涵投资管理有限公司,该公司成立于2014年5月,特长是量化高频交易。

此外还可以看出,司度(上海)贸易有限公司的账户开在了国信期货;另五个自然人账户则分别属于顾晓峰、黄长华、姜龙、梁文峰和周丽鹏。

这几个人的名字在A股市场上并不熟知,而事实上也是如此。21世纪经济报道记者在上市公司近年的股东名单中查找发现,除了同名“顾晓峰”曾在去年一、二季度现身于龙星化工(002442.SZ)前十大流通股东外,其他四人都是首次见到的“新人”。

其他账户所有方的背景又是怎样的?

追踪一下司度(上海)贸易有限公司的足迹。该公司是一家注册在上海市静安区的外国法人独资公司,成立时间为2010年2月,注册资本为1000万美元,法定代表人是ANDREW KA WING FONG。公司经营范围包括有色金属(贵金属除外)、天然橡胶、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、绿豆、聚乙烯产品、精对苯二甲酸、螺纹钢、线材以及相关产品的进出口和批发、佣金代理(拍卖除外);其他配套服务(包括货物的库存和风险管理、组装、分类和分级);相关业务咨询等。

此前,证监会曾公开表示,已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪的线索,且正依法开展调查。“司度”是否会牵扯其中,目前还没有监管层的认定。

量化产品被重点盯防

从账户数量上看,盈峰资本是此次交易所重点“处分”的对象,共涉及四只产品。该公司网站信息显示,其成立于2012年,定为于综合型资产管理公司,注册于深圳前海,旗下有22只产品,包括证券类和股权、另类等。公司量化产品有4只,分别为盈峰量化投资管理合伙企业、新方程盈峰量化对冲基金私募资产管理计划、盈峰梧桐量化对冲基金和盈峰盈宝对冲基金,此次全部“中招”。

7月31日晚间,盈峰资本就此事发布了公告,称目前公司正积极配合监管部门对相关产品交易策略及交易情况的调查核实。该公司市场部门人士透露,公司此前没有接到过监管部门的调查通知,而除了这四只产品外,公司其他产品均运行正常。

显而易见,监管层此次处分的证券账户主要是量化对冲类产品。如7月31日证监会新闻发言人张晓军所说,证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查,了解其账户实名制情况、资金来源和交易策略,分析其对市场波动的影响,并将根据核查情况有针对性地完善规则,加强监管。

而对24个账户被限制交易的原因,张晓军透露,主要是频繁申报或频繁撤销申报,涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定。

上海一家基金公司量化团队的负责人向21世纪经济报道记者解释称,由于量化投资主要是程序化的机器运作,加之不少私募公司的量化模型趋同,因此,在涨跌极端的股票上可能会显现出助涨助跌的情况。

另外三家有产品被限制交易的私募公司也主要是以量化对冲为主打。盈融达投资(北京)、东海恒信,以及安进13期壹心1号的投资顾问宁波灵均投资都侧重于程序化交易。

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证监会限制交易账户揭秘:隐现国际对冲基金身影

根据全国企业信用信息公示系统显示,司度贸易成立于2010年2月,注册资本为1000万美元,主要经营范围为从事有色金属(贵金属除外)、天然橡胶、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、绿豆、聚乙烯产品、精对苯二甲酸、螺纹钢、线材以及相关产品的进出口和批发等方面的业务。

工商信息显示,司度贸易为外国法人独资,唯一一家股东为CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L,值得注意的是,在2014年11月份投资人变更前,其实是有两位股东,还有另一位是深圳市中信联合创业投资有限公司。

资料显示,深圳市中信联合创业投资有限公司成立于2001年9月,注册资本为7000万元,其中金石投资有限公司认缴出资额6445.1117万元,为该公司最大股东;而金石投资有限公司其实又是中信证券股份有限公司的专业直接投资子公司。

再说到现在的唯一外资股东CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L,这家的背景也是绝对实力派。经过记者调查发现,Citadel Global Trading S.AR.L.是一家注册于欧洲卢森堡的国际贸易公司,并于2013年4月开始加入纳斯达克OMX集团斯德哥尔摩证交所衍生品市场交易会员,但已于今年7月29日自行申请终止了这一会员身份。

对冲基金巨头CITADEL发表声明 确认账户被限制

据媒体8月2日消息,7月31日两市交易所对频繁申报或频繁撤销申报,涉嫌影响证券交易价格的24个账户采取了限制交易措施,在上述账户中司度(上海)贸易有限公司的账户引起了媒体关注。有媒体报道称,司度贸易的股东为国际知名对冲基金CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L和中信证券孙公司中信联创。8月2日晚间Citadel发表声明,确认国信期货有限责任公司-司度(上海)贸易有限公司账户被深圳证券交易所限制交易。

对冲基金高频交易涉嫌做空 日交易额在百亿

据内部人士透露,citadel锁定50亿的券每天成交额100亿左右。Citadel作为全球最大对冲基金之一,其总部位于芝加哥,公司致力于高频交易策略,他们拥有世界上最先进的交易系统。

Citadel这家公司每天交易的股票比纽交所还要多,有内部员工称距离开盘前2分钟他们就要开始做交易了,等了一个晚上的数百万的交易指令等待Citadel公司电脑被处理,不到三分钟,他们已经下达了高达2100万股的交易指令,在冰冷的摩天大厦的写字楼里,屋里除了键盘和空调的声音,安静的让人感到恐惧。

中信证券回应“联手国际对冲基金做空”:涉事公司已转让

中信证券今日中午表示,近日坊间有关中信证券联手国际对冲基金做空中国的声音并非事实,相关报道中提及的中信联创的一笔历史投资已经转让,目前中信联创并未持有司度公司股权。

中信证券相关业务负责人指出,公司关注到了相关媒体报道,其中提及了中信联创的一笔历史投资。中信联创于2010年出资100万美元投资司度贸易,占20%股权,而该股权已转让,并于2014年11月办理了工商变更登记,目前中信联创并未持有司度贸易股权。同时,这位负责人强调,已退出的该笔投资属于财务投资,且规模小,投资期间中信联创并未参与司度贸易日常运营及管理。

一文读懂什么是“程序化交易”

目前,关于程序化交易,学术界和产业界并没有一个统一权威的定义,在国内,通常意义下的程序化交易主要是应用计算机和现代化网络系统,按照预先设置好的交易模型和规则,在模型条件被触发的时候,由计算机瞬间完成组合交易指令,实现自动下单的一种新兴的电子化交易方式。

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李贵民 本文来源:21世纪经济报道 作者:王丹 责任编辑:王晓易_NE0011
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