中金所:将差异化收取交易费 打击蓄意做空行为

2015-07-03 17:41:10 来源: 网易财经
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网易财经7月3日讯 中金所官微周五下午发布《关于近期股指期货市场交易情况的通报》。

中金所表示,6月15日以来,随着股市跌幅加大,股指期货在分流股市抛压、对冲现货风险的同时,出现了一些新情况。一是交易量剧烈放大。股指期货三个品种日均成交量324.65万手,较6月份前半月增长了24%。二是期现货基差及其波动加大,个别合约贴水幅度曾一度超过10%。三是以程序化交易为代表的量化交易快速发展,已占到总交易量的50%以上,对股指期货市场运行带来了一定的影响。四是股指期货持仓规模从31.96万手降到23.7万手,成交持仓比升至17倍左右,尽管持仓多空平衡,不存在国外现货市场上所谓的“裸卖空”,但反映出短线投机气氛加剧。

中金所表示,为抑制短线过度交易,中金所研究决定:对沪深300、上证50、中证500股指期货合约按照报单委托量差异化收取交易费用,拟于8月1日前组织实施。同时,优化相关合约及交易规则,进一步加强市场异常交易监管,对各合约交易量、持仓量前50名的客户进行重点排查,防范和打击蓄意做空行为,严厉查处市场操纵等违法违规行为,维护市场正常交易秩序。

以下为通报全文:

关于近期股指期货市场交易情况的通报

从去年下半年至今年6月上旬,股指期货跟随股票市场走出一波大幅上涨的行情。但6月15日以来,随着股市跌幅加大,股指期货在分流股市抛压、对冲现货风险的同时,也出现了一些新情况。

一是交易量剧烈放大。股指期货三个品种日均成交量324.65万手,较6月份前半月增长了24%。二是期现货基差及其波动加大,个别合约贴水幅度曾一度超过10%。三是以程序化交易为代表的量化交易快速发展,已占到总交易量的50%以上,对股指期货市场运行带来了一定的影响。四是股指期货持仓规模从31.96万手降到23.7万手,成交持仓比升至17倍左右,尽管持仓多空平衡,不存在国外现货市场上所谓的“裸卖空”,但反映出短线投机气氛加剧。

从股指期货市场持仓结构看,以证券公司、基金公司、保险机构、信托公司、QFII及RQFII等为代表的机构投资者,主要以套保为目的,卖持仓规模较大,近期买持仓略有增加,卖持仓显著减少,以符合投资者适当性制度要求的自然人和一般法人为代表的投资者,买持仓规模较大。近期,自然人投资者多空持仓均减少,一般法人买持仓增加,卖持仓减少(具体情况见后表)。

为抑制短线过度交易,中金所研究决定:对沪深300、上证50、中证500股指期货合约按照报单委托量差异化收取交易费用,拟于8月1日前组织实施。同时,优化相关合约及交易规则,进一步加强市场异常交易监管,对各合约交易量、持仓量前50名的客户进行重点排查,防范和打击蓄意做空行为,严厉查处市场操纵等违法违规行为,维护市场正常交易秩序。希望广大投资者在防范风险的同时,理性参与期指交易。

中金所:将差异化收取交易费 打击蓄意做空行为

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康振宇 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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