分享至
周二股指横盘整理，期指主力合约几乎平盘报收，现指成交量小幅放大。IF1407贴水程度略加深，尾盘减仓跳水反映周一短多资金获利出逃。盘后总持仓减少3061手至16.5万手，连续四个交易日下降，累计达到1.3万手。其中当月合约持仓减少1.14万手，而下月合约回补仅仅8579手，持仓减少反映不确定性降低。
周三即将公布二季度重要经济数据，从此前公布的一系列数据来看，市场预期较为乐观。随着经济企稳确定性增加，资金套保需求逐渐变弱，期指持仓缓慢减少。但是距交割日仅剩3个交易日，当月合约IF1407持仓仍高达7.1万手。这个水平相对以往交割周数据来看偏高，暗示余下几个交易日波动程度或大幅上升。
从中金所公布的IF1407、IF1408和IF1409合约持仓情况看，合计后前20名席位净空仓略减少208手至23845手，是6月中旬以来的最低水平。前20名席位持有的多单和空单同时下降，两方力度大致相同。分合约来看，当月合约净空仓减少1395手，而下月合约增加1257手。从数据来看，是因为空方回补量更少，所以才导致整体净空仓略微减少。
结合IF1407和IF1408的持仓报告看出，空方在整个移仓的过程中更加主动，倾向于减仓。比如IF1407合约前20名空头席位减持的达到15席，合计减持10192手空单。相较之下，前20名持买单席位虽然减持席位数达到16席，但是合计减持多单仅7863手。下月合约回补量空方占多，可判断空方在主动减仓。但是整体净空仓降幅有限，说明多方信心仍相对不足。大席位的表现尤为抢眼，中信期货、海通期货和国泰期货席位减持空单的数量高达7730手，这三家席位在IF1408合约上回补量合计仅有2657手，资金看多态度较为坚定。
本文来源：网易财经
作者：许彬彬
责任编辑：
王晓易_NE0011
