光大证券周日下午公告称,“816”事件主要是其策略投资部使用的套利策略系统出现了问题,经通过当日申购ETF及卖出期指空头合约进行对冲,上述交易的当日盯市损失约1.94亿元。
光大证券表示,经核查,其策略投资部使用的套利策略系统中的订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制,而订单生成系统存在的缺陷,会导致特定情况下生成预期外的订单。由于该缺陷,导致在11时05分08秒之后的2秒内,瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单;由于订单执行系统存在的缺陷,上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。
光大证券称,事件发生后,由于当天增加了72.7亿元股票持仓,为最大限度减少风险暴露和可能的损失,公司需要降低持仓量,决定对上午发生的事件所形成的过大风险敞口,尽量申购成ETF直接卖出;对于因ETF市场流动性不足而不能通过申购ETF 卖出的持仓部分,逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。