网易财经4月15日讯 呼吁多年的股指期货16日正式上市交易，今日下午中金所公布了首批四个沪深300股票指数期货合约IF1005、IF1006、IF1009、IF1012的挂盘基准价为3399点。
沪深300股指期货合约
| 沪深300股指期货合约 | |
| 合约标的 | 沪深300指数 |
| 合约乘数 | 每点300元 |
| 报价单位 | 指数点 |
| 最小变动价位 | 0.2点 |
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
| 交易时间 | 上午：9:15～11:30，下午：13:00～15:15 |
| 最后交易日交易时间 | 上午：9:15～11:30，下午：13:00～15:00 |
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% |
| 最低交易保证金 | 5、6月合约价值的15%，9、12月18% |
| 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延 |
| 交割日期 | 同最后交易日 |
| 交割方式 | 现金交割 |
| 交易代码 | IF |
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
据悉，首次推出的股指期货合约标的为沪深300，先期推出的4个合约为5、6、9、12月合约，每点300元，最小变动价位为0.2点。根据中金所的规定，沪深300股指期货合约的交易保证金，5月、6月合约暂定为合约价值的15%，9月、12月合约暂定为合约价值的18%。 股指期货上市首日涨(跌)停幅限定为：5月、6月合约是挂盘基准价±10%；9月、12月合约是挂盘基准价±20%。
截止今日收盘，沪深300报收3394.57点，和基准价为3399点相近。按照基准价3399点和近期合约15%的保证金计算，一手合约最低需要15.3万元。
中金所晚间公布的全国股指期货最新开户数为9137个，其中自然人8944个，一般法人193个。虽有期货公司表示有千万级大户开户，但依然是凤毛麟角，以每户200万保证金计算，约有180亿资金规模，按20％参与首日交易假设，36亿保证金只够24000手交易量。
而我国股指期货的最低保证金开户为50万元，也就是说，符合最低开户标准的投资者只够三手买卖。
盈亏计算公式如下：
期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）×合约乘数
当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。
举例说明。某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏具体计算如下：
当日盈亏=[（1510-1515）×5]+[（1515-1505）×8]+（1500-1515）×（0-10）＝205点如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。
本文来源：网易财经
作者：耿俊
责任编辑：
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