银监会布局商业银行存量贷款压力测试

经济观察报11月7日讯 本报获悉，各地银监局和商业银行正在对现有存量贷款在未来三年可能产生的风险进行压力测试。

这项测试是应银监会的要求进行的全行业压力测试的重点内容之一，测试对象是至今年10月末的商业银行存量贷款。此前，国家发改委已经暂停了对钢铁、焦炭等行业的项目审批，并计划用三年时间对产能过剩进行治理。

一位知情人士称，银监会希望通过压力测试对商业银行未来3年在产业政策调整期内的信贷损失和减值拨备等做出预测。这次测试将持续到2010年。

压力测试

一位国有商业银行人士证实，压力测试针对的是一些过热行业和高风险领域的信贷风险和市场风险，银监会将根据压力测试的结果指导银行业调整经营战略、及时补充资本和加强风险管理。

一位地方银监局负责人说，这次压力测试是一次全行业测评，测试的对象是截至10月末的商业银行存量贷款。商业银行将根据银监会发布的《商业银行压力测试指引》和发改委公布的 《产业结构调整指导目录》来进行具体操作。

所谓压力测试，是国际上商业银行进行风险预警和管理的一种工具。商业银行风控部门的人员将信贷等数据导入事先设定好的情境模型中，得出商业银行承受相关风险的能力的结果。

10月29日，银监会颁布的《商业银行流动性风险管理指引》明确要求商业银行至少每季度进行一次常规压力测试，并规定，在市场出现剧烈波动的情况下，或在银监会要求下，银行“应针对特定压力情景进行临时性、专门压力测试”。

上述地方银监局负责人说，目前国内商业银行面临的问题是，在产业政策调整时期，尤其是对产能过剩行业进行清退的过程中，很多企业可能会被关停，而不少与此相关的银行贷款就可能因此收不回来。

“银监会要求在这个前提下，对现有存量贷款中可能发生的坏账进行测试。我们希望了解，按照发改委的标准，多少企业能够参与技术升级，多少企业将被关停，在此基础上会有多少贷款收不回来。”他说。

该人士称，此次压力测试的具体指标还在设定中。由于压力测试的参数非常复杂，条件设定每个地区也都不同。例如房地产信贷的压力测试，一线城市和二、三线城市违约率就不同。

“细节上不方便透露，但监管层会考虑从严的标准，甚至考虑一些极端情况发生。”他说。

一位知情人士称，明年初会有初步的测试结果。

信贷政策调整

国家发改委希望用三年的时间解决好产能过剩问题，而信贷调整往往会滞后于产业政策的调整，这使银行业监管者对可能的坏账风险始终高度警惕。

从去年金融危机以来，银监会已多次对产能过剩和“两高一资”行业进行风险提示，要求商业银行有序退出。

一位接近银监会的人士说，目前看来大型商业银行和沿海地区对产能过剩行业的信贷退出做得比较好。

中国银行(行情 股吧)公司部人士透露，上半年中行产能过剩行业贷款占比下降3.41个百分点。最近发布的商业银行三季报显示，中国 建设银行(行情 股吧)今年前三季度主动减少对“两高一资”行业贷款558亿元。

今年1-9月，上海56家主要银行（包括中资银行和外资法人银行分行）在各项贷款同比快速增长23％的情况下，从“两高一剩”行业退出限制类贷款129．8亿元，其中包括钢铁、电力、焦炭和水泥等发改委明确产能过剩的行业。

不过一位地方监管部门人士称，即便如此，面对大规模的产业转型，银行业存量贷款中依然还是有不少风险隐患。

今年以来，有不少落后产能在“保增长”政策下重新抬头，这些项目中沉淀着不少银行贷款。一些中小银行在上半年的信贷增长中，劣势明显。由于抓不到好的项目，少数银行也会有动力放宽信贷标准，配合地方做一些落后产能的项目。

一些新兴行业，例如多晶硅、风电等新能源行业，在前几年势头很好，盈利水平好，不属于产能过剩。但今年已经明显出现产能过剩的情况。而银行贷款前两年已经介入了，属于长期项目，如果后两年技术改造没有跟上，信贷无法及时回收，同样存在风险。

不过该人士称，相关的信贷政策指引的调整，或许要等待发改委《产业结构调整指导目录》修订之后，以及明年初的银行压力测试结果出来之后再进行。